मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी)

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) क्या है?

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) एक ट्रेंड- फॉलोइंग गति संकेतक है जो सुरक्षा के मूल्य के दो चलती औसत के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि ईएमए से 26-अवधि घातीय चलती औसत (ईएमए) घटाकर की जाती है ।

उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है। एमएसीडी के नौ-दिवसीय ईएमए को “सिग्नल लाइन” कहा जाता है, फिर एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है, जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। जब एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है और सिक्योरिटी को बेचती है, तो सिक्योरिटी खरीद सकती है और जब-जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से नीचे जाती है, तब सिक्योरिटी बेचती है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) इंडिकेटर्स की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन अधिक सामान्य तरीके क्रॉसरोवर्स, डायवर्जेंस और रैपिड रेज / फॉल्स हैं।

चाबी छीन लेना

• मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) की गणना 12-अवधि ईएमए से 26-अवधि के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है।
• एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर (खरीदने के लिए) या नीचे (बेचने के लिए) पार करते समय तकनीकी संकेतों को ट्रिगर करता है।
• क्रॉसओवर की गति को एक बाजार के संकेत के रूप में भी लिया जाता है, जिसे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड किया जाता है।
• एमएसीडी निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि मूल्य में तेजी या मंदी का आंदोलन मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है।

एमएसीडी के लिए सूत्र है:

एमएसीडी की गणना अल्पकालिक ईएमए (12 अवधि) से दीर्घकालिक ईएमए (26 अवधि) घटाकर की जाती है। एक घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) एक प्रकार का  मूविंग एवरेज  (एमए) है जो सबसे अधिक डेटा बिंदुओं पर अधिक वजन और महत्व रखता है।

घातीय चलती औसत को घातीय रूप से भारित  चलती औसत भी कहा जाता है  । एक घातीय रूप से भारित चलती औसत एक साधारण चलती औसत  (SMA) की तुलना में हाल के मूल्य परिवर्तनों के लिए काफी अधिक प्रतिक्रिया करता है , जो कि अवधि में सभी टिप्पणियों के लिए एक समान भार लागू होता है।

एमएसीडी से सीख

एमएसीडी का एक सकारात्मक मूल्य है (निचले चार्ट में नीली रेखा के रूप में दिखाया गया है) जब भी 12-अवधि ईएमए (मूल्य चार्ट पर लाल रेखा द्वारा इंगित) 26-अवधि ईएमए (मूल्य चार्ट में नीली रेखा) से ऊपर होता है और एक नकारात्मक मूल्य जब 12-अवधि ईएमए 26-अवधि ईएमए से नीचे है। एमएसीडी ऊपर या नीचे अपनी बेसलाइन से अधिक दूर है यह दर्शाता है कि दोनों ईएमए के बीच की दूरी बढ़ रही है।

निम्नलिखित चार्ट में, आप देख सकते हैं कि मूल्य चार्ट पर लागू दो ईएमए कैसे मूल्य चार्ट के नीचे संकेतक में इसके आधार रेखा (धराशायी) के ऊपर या नीचे एमएसीडी (नीला) के अनुरूप हैं।

एमएसीडी को अक्सर हिस्टोग्राम (नीचे चार्ट देखें) के साथ प्रदर्शित किया जाता है जो एमएसीडी और इसकी सिग्नल लाइन के बीच की दूरी को रेखांकन करता है। यदि एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर है, तो हिस्टोग्राम एमएसीडी बेसलाइन के ऊपर होगा। यदि एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के नीचे है, तो हिस्टोग्राम एमएसीडी की आधार रेखा से नीचे होगा। जब तेजी या मंदी की गति अधिक होती है तो व्यापारी मैकड के हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं।

एमएसीडी बनाम सापेक्ष शक्ति

सापेक्ष शक्ति सूचक (आरएसआई) का लक्ष्य यह संकेत देना है कि  हाल के मूल्य स्तरों के संबंध में किसी बाजार को ओवरबॉट  या ओवरसोल्ड माना जाता है  या नहीं  । आरएसआई एक थरथरानवाला है जो एक निश्चित अवधि में औसत मूल्य लाभ और हानि की गणना करता है। डिफ़ॉल्ट समय अवधि 0 से 100 तक सीमित मूल्यों के साथ 14 अवधि है।

एमएसीडी दो ईएमए के बीच संबंध को मापता है, जबकि आरएसआई हाल के मूल्य उच्च और चढ़ाव के संबंध में मूल्य परिवर्तन को मापता है। इन दोनों संकेतकों का उपयोग अक्सर विश्लेषकों  को एक बाजार की पूरी तकनीकी तस्वीर प्रदान करने के लिए किया जाता है  ।

ये संकेतक दोनों एक बाजार में गति को मापते हैं, लेकिन, क्योंकि वे विभिन्न कारकों को मापते हैं, वे कभी-कभी विपरीत संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, RSI समय की एक निरंतर अवधि के लिए 70 से ऊपर एक पढ़ने दिखा सकते हैं एक बाजार का संकेत है,  overextended  , हाल ही में कीमतों के संबंध में खरीद ओर करने के लिए, जबकि एमएसीडी इंगित करता है बाजार अभी भी खरीद गति में बढ़ रही है। या तो संकेतक मूल्य से विचलन दिखाते हुए आगामी प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकता है (कीमत अधिक जारी रहती है जबकि सूचक कम होता है, या इसके विपरीत)।

एमएसीडी की सीमाएं

विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर एक संभावित उलट का संकेत दे सकता है लेकिन फिर वास्तव में कोई वास्तविक उलट नहीं होता है – यह एक गलत सकारात्मक पैदा करता है। दूसरी समस्या यह है कि विचलन सभी रिवर्सल का पूर्वानुमान नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत सारे रिवर्सल की भविष्यवाणी करता है जो घटित नहीं होते हैं और न ही पर्याप्त वास्तविक मूल्य रिवर्सल होते हैं।

“गलत सकारात्मक” विचलन अक्सर तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत बग़ल में चलती है, जैसे कि एक  सीमा  या  त्रिकोण पैटर्न में  एक प्रवृत्ति। गति में सुस्ती-गति या गति की धीमी गति से चलने वाली गति- एमएसीडी के कारण इसके पूर्व के चरम से दूर हो जाएगा और एक सच्चे उत्क्रमण के अभाव में भी शून्य रेखाओं की ओर खिंच जाएगा।

अतिरिक्त एमएसीडी संसाधन

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एमएसीडी क्रॉसओवर का उदाहरण

जैसा कि निम्नलिखित चार्ट पर दिखाया गया है, जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से नीचे आता है, यह एक मंदी का संकेत है जो इंगित करता है कि यह बेचने का समय हो सकता है। इसके विपरीत, जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से ऊपर उठता है, तो संकेतक एक तेज संकेत देता है, जो बताता है कि संपत्ति की कीमत ऊपर की ओर अनुभव करने की संभावना है। कुछ व्यापारी “फेक आउट” होने की संभावनाओं को कम करने के लिए सिग्नल लाइन के ऊपर एक पुष्ट क्रॉस के लिए प्रतीक्षा करते हैं और बहुत जल्दी स्थिति में प्रवेश करते हैं।

क्रॉसओवर अधिक विश्वसनीय होते हैं जब वे प्रचलित प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं। यदि एमएसीडी एक लंबी अवधि के अपट्रेंड के भीतर एक संक्षिप्त सुधार के बाद अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर जाता है, तो यह तेजी से पुष्टि के रूप में योग्य है।

यदि एमएसीडी एक लंबी अवधि के डाउनट्रेंड के भीतर एक संक्षिप्त कदम के बाद अपनी सिग्नल लाइन से नीचे पार करता है, तो व्यापारी एक मंदी की पुष्टि पर विचार करेंगे।

विचलन का उदाहरण

जब एमएसीडी ऊंचे स्तर बनाता है या उस डायवर्ज को उसी ऊंचाई से अलग करता है और मूल्य पर चढ़ाव होता है, तो इसे विचलन कहा जाता है। जब एमएसीडी दो बढ़ते चढ़ाव के साथ मूल्य पर दो गिरने वाले चढ़ाव के अनुरूप होता है, तो एक तेजी से विचलन दिखाई देता है। यह एक वैध तेजी संकेत है जब दीर्घकालिक प्रवृत्ति अभी भी सकारात्मक है।

कुछ व्यापारी लंबे समय तक प्रवृत्ति के नकारात्मक होने पर भी तेजी से बदलाव की तलाश करेंगे, क्योंकि वे प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकते हैं, हालांकि यह तकनीक कम विश्वसनीय है।

जब एमएसीडी दो गिरती हुई ऊँचाइयों की एक श्रृंखला बनाता है जो मूल्य पर दो बढ़ती ऊँचाइयों के साथ मेल खाती है, तो एक मंदी विचलन का गठन किया गया है। एक मंदी विचलन जो दीर्घकालिक मंदी की प्रवृत्ति के दौरान प्रकट होता है, यह पुष्टि की जाती है कि प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।

कुछ व्यापारी लंबे समय तक तेजी के रुझानों के दौरान मंदी की घटनाओं के लिए देखेंगे, क्योंकि वे प्रवृत्ति में कमजोरी का संकेत दे सकते हैं। हालांकि, यह एक मंदी की प्रवृत्ति के दौरान एक मंदी विचलन के रूप में विश्वसनीय नहीं है।

रैपिड रेज या फॉल्स का उदाहरण

जब एमएसीडी तेजी से बढ़ता है या गिरता है (छोटी अवधि की चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से दूर खींचती है), तो यह एक संकेत है कि सुरक्षा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है और जल्द ही सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगी। ट्रेडर्स अक्सर इस विश्लेषण को सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) या अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को सत्यापित करने के लिए जोड़ देंगे ।

निवेशकों के लिए एमएसीडी के हिस्टोग्राम का उपयोग करना उसी तरह से असामान्य नहीं है जिस तरह से वे एमएसीडी का उपयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव क्रॉसओवर, डायवर्जेंस, और तेजी से बढ़ती या गिरती हिस्टोग्राम पर भी पहचानी जा सकती है। निर्णय लेने से पहले कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है जो किसी भी स्थिति में सबसे अच्छा होता है क्योंकि एमएसीडी और इसके हिस्टोग्राम पर संकेतों के बीच समय का अंतर होता है।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

व्यापारी चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) का उपयोग कैसे करते हैं?

स्टॉक की मूल्य प्रवृत्ति की दिशा या गंभीरता में परिवर्तन की पहचान करने के लिए व्यापारी एमएसीडी का उपयोग करते हैं। एमएसीडी पहली नज़र में जटिल लग सकता है, क्योंकि यह घातीय चलती औसत (ईएमए) जैसे अतिरिक्त सांख्यिकीय अवधारणाओं पर निर्भर करता है। लेकिन मूल रूप से, एमएसीडी व्यापारियों को यह पता लगाने में मदद करता है कि किसी शेयर की कीमत में हालिया गति उसके अंतर्निहित प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकती है। यह व्यापारियों को यह तय करने में मदद कर सकता है कि किसी स्थिति में कब, कैसे जोड़ें या बाहर निकलें।

एमएसीडी एक प्रमुख संकेतक है, या लैगिंग संकेतक है?

एमएसीडी एक लैगिंग संकेतक है। आखिरकार, एमएसीडी में उपयोग किए जाने वाले सभी डेटा स्टॉक की ऐतिहासिक कीमत कार्रवाई पर आधारित हैं। चूंकि यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है, इसलिए इसे आवश्यक रूप से “लैग” की कीमत चाहिए। हालांकि, कुछ व्यापारी भविष्यवाणी करने के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं जब प्रवृत्ति में बदलाव होगा। इन व्यापारियों के लिए, एमएसीडी के इस पहलू को भविष्य की प्रवृत्ति में बदलाव के प्रमुख संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।

एमएसीडी सकारात्मक विचलन क्या है?

एमएसीडी सकारात्मक विचलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एमएसीडी एक नए निम्न तक नहीं पहुंचता है, इस तथ्य के बावजूद कि स्टॉक की कीमत एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई। यह एक तेजी से ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में देखा जाता है – इसलिए, शब्द “सकारात्मक विचलन”। यदि विपरीत परिस्तिथि होती है – शेयर की कीमत एक नई ऊँचाई तक पहुँचती है, लेकिन एमएसीडी ऐसा करने में विफल रहता है – इसे एक मंदी के संकेतक के रूप में देखा जाएगा और इसे नकारात्मक विचलन के रूप में संदर्भित किया जाएगा।