बोर्नहुटर-फर्ग्यूसन तकनीक

बोर्नहुटर-फर्ग्यूसन तकनीक क्या है?

बोर्नहुइटर-फर्ग्यूसन तकनीक एक बीमा कंपनी के नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक विधि है। बोर्नहुइटर-फर्ग्यूसन तकनीक, जिसे बॉर्नहुटर-फर्ग्यूसन विधि भी कहा जाता है, का अनुमान है लेकिन पॉलिसी वर्ष के लिए अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। यह तकनीक दो अभिनेताओं, बॉर्नहुटर और फर्ग्यूसन द्वारा बनाई गई थी, और इसे पहली बार 1975 में प्रस्तुत किया गया था।

चाबी छीन लेना

• बोर्नहुइटर-फर्ग्यूसन तकनीक बीमाकर्ताओं के लिए नुकसान का आकलन करने की एक विधि है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है।
• यह नुकसान के भंडार की गणना के लिए सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है, जो केवल श्रृंखला-सीढ़ी विधि के लिए दूसरा है।
• बोर्नहुइटर-फर्ग्यूसन तकनीक श्रृंखला सीढ़ी और अपेक्षित हानि अनुपात विधियों की विशेषताओं को जोड़ती है और भुगतान किए गए नुकसान और नुकसान के प्रतिशत के लिए भार प्रदान करती है।
• तकनीक तब हो सकती है जब नुकसान कम आवृत्ति लेकिन उच्च गंभीरता हो।

बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन तकनीक कैसे काम करती है

बॉर्नहुटर-फर्ग्यूसन सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले नुकसान रिजर्व वैल्यूएशन तरीकों में से एक है, जो केवल चेन-सीढ़ी विधि के लिए दूसरा है । यह श्रृंखला सीढ़ी और अपेक्षित हानि अनुपात विधियों की विशेषताओं को जोड़ती है  और भुगतान किए गए नुकसान और नुकसान के प्रतिशत के लिए भार प्रदान करता है। चेन लैडर विधि के विपरीत, जो पिछले अनुभव के आधार पर एक मॉडल का निर्माण करता है, बोर्नहुटर-फर्ग्यूसन तकनीक बीमाकर्ता के नुकसान के संपर्क के आधार पर एक मॉडल बनाता है।

बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन तकनीक के अनुसार, नुकसान की गणना के लिए दो बीजगणितीय समतुल्य विधियां हैं । पहले दृष्टिकोण में, अविकसित रिपोर्ट किए गए (या भुगतान किए गए) नुकसान को सीधे अनुमानित नुकसान में जोड़ा जाता है (प्राथमिक प्राथमिकता अनुपात के आधार पर), अनुमानित प्रतिशत से गुणा किया जाता है।

BF = L + ELR * एक्सपोज़र * (1 – w)

दूसरी गणना पद्धति में, रिपोर्ट की गई (या भुगतान की गई) हानियों को पहले श्रृंखला-सीढ़ी दृष्टिकोण का उपयोग करके और नुकसान विकास कारक  (एलडीएफ) को लागू करने के लिए अंतिम रूप से विकसित किया जाता है  । इसके बाद, चेन-लैडर अल्टिमेट अनुमानित प्रतिशत से गुणा किया जाता है। अंत में, अनुमानित प्रतिशत के बिना अनुमानित नुकसान कई गुना बढ़ जाते हैं (पहले दृष्टिकोण के अनुसार)।

BF = L * LDF * w + ELR * एक्सपोज़र * (1 – w)

रिपोर्ट किया गया अनुमानित प्रतिशत हानि विकास कारक का पारस्परिक है। IBNR के दावे बोर्नहुइटर-फर्ग्यूसन अल्टीमेट लॉस एस्टीमेट से रिपोर्ट की गई हानि को घटाकर किए गए हैं।

बोर्नहुटर-फर्ग्यूसन तकनीक बनाम चेन लैडर विधि

श्रृंखला सीढ़ी विधि उस अवधि में उस बिंदु की जांच करती है जिसमें दावा किया जाता है या भुगतान किया जाता है। भविष्य के नुकसान के लिए बीमाकर्ता इसका उपयोग “बजट” के लिए करते हैं, भविष्य के सभी नुकसानों का योग IBNR के बराबर है। नुकसान के अनुभव के आधार पर, पिछली समयावधि के दावे का अनुमान ठोस बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक्चुअरी वास्तविक दावों के साथ पिछले अनुमानों को स्वैप करता है।

बोर्नह्यूएटर-फर्ग्यूसन तकनीक कुछ जोखिम जोखिमों के लिए अंतिम नुकसान का अनुमान लगाकर और फिर उस समय में रिपोर्ट नहीं किए गए इस अंतिम नुकसान के प्रतिशत का अनुमान लगाकर IBNR का अनुमान लगाती है। बोर्नह्यूएटर-फर्ग्यूसन अनुमानित नुकसान की गणना करता है, रिपोर्ट किए गए नुकसान प्लस IBNR के योग के रूप में, आईबीएनआर की गणना अनुमानित अंतिम नुकसान के प्रतिशत के रूप में की गई है, जो नुकसान के प्रतिशत से गुणा है। नुकसान का अनुमान प्राथमिकता नुकसान के अनुमानों का उपयोग करता है  ।

बोर्नह्यूटर-फर्ग्यूसन उन मामलों में सबसे उपयोगी हो सकता है जहां वास्तविक रिपोर्ट किए गए नुकसान IBNR का एक अच्छा संकेतक प्रदान नहीं करते हैं। यह संभावना है जब नुकसान कम आवृत्ति लेकिन उच्च गंभीरता होती है, एक संयोजन जो सटीक अनुमान प्रदान करना अधिक कठिन बनाता है। एक बीमाकर्ता के लिए यह अनुमान लगाना आसान है कि उच्च आवृत्ति, कम गंभीरता के दावों के साथ क्या होगा।