क्रेडिट जोखिम
क्रेडिट एक्सपोजर क्या है?
यदि ऋणदाता भुगतान पर चूक करता है, तो ऋण जोखिम एक ऋणदाता को अधिकतम संभावित नुकसान का माप है। यह बैंक के रूप में व्यापार करने के लिए एक परिकलित जोखिम है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने किसी कंपनी को 100 मिलियन डॉलर के कुल अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण दिए हैं, तो उस व्यवसाय के लिए उसका ऋण जोखिम $ 100 मिलियन है।
क्रेडिट एक्सपोजर को समझना
बैंक कम क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहकों से बचते हुए, उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहकों के लिए क्रेडिट का विस्तार करके अपने क्रेडिट एक्सपोज़र को सीमित करना चाहते हैं ।
चाबी छीन लेना
- क्रेडिट जोखिम क्रेडिट जोखिम का एक घटक है।
- यह एक ऋणदाता को अधिकतम नुकसान का संकेत देता है यदि कोई उधारकर्ता ऋण पर चूक करता है।
- उधारदाताओं को ऋण जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रणाली बनाई गई थी।
एक ग्राहक अप्रत्याशित वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो एक बैंक नुकसान है कि एक संभावित से उत्पन्न हो सकती कम करने के लिए अपने क्रेडिट जोखिम को कम करने की तलाश कर सकते डिफ़ॉल्ट । उदाहरण के लिए, एक क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता जो भुगतान करने से चूक जाता है, उसे दंड शुल्क और भविष्य की खरीद पर उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह अभ्यास कार्ड जारीकर्ता के समग्र ऋण जोखिम को कम करता है।
ऋणदाताओं का नियंत्रण क्रेडिट एक्सपोजर कैसे होता है
उधारदाताओं के पास ऋण जोखिम को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। एक क्रेडिट कार्ड कंपनी उधारकर्ता की संभावित राशि के चुकाने की क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट सीमा निर्धारित करती है।
उदाहरण के लिए, यह कॉलेज के छात्र पर कोई क्रेडिट इतिहास के साथ $ 300 की क्रेडिट सीमा लगा सकता है जब तक कि उस व्यक्ति के पास समय पर भुगतान करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड न हो। उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी को 800 से ऊपर FICO स्कोर के साथ उच्च आय वाले ग्राहक को $ 100,000 की सीमा प्रदान करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है ।
पहले उदाहरण में, कार्ड कंपनी एक उच्च-जोखिम वाले उधारकर्ता के लिए अपने क्रेडिट जोखिम को कम कर रही है। बाद के परिदृश्य में, कंपनी एक अमीर ग्राहक के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का पोषण कर रही है।
उधार न्यूनता विनिमय
क्रेडिट एक्सपोज़र को सीमित करने का एक और अधिक जटिल तरीका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप खरीद रहा है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक निवेश है जो क्रेडिट जोखिम को प्रभावी ढंग से तीसरे पक्ष में स्थानांतरित करता है। स्वैप खरीदार स्वैप विक्रेता को प्रीमियम भुगतान करता है, जो ऋण के जोखिम को मानने के लिए सहमत होता है। स्वैप विक्रेता खरीदार को ब्याज भुगतान के साथ क्षतिपूर्ति करता है, जबकि उधारकर्ता चूक होने पर प्रीमियम भी लौटाता है।
2008 के वित्तीय संकट में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ने प्रमुख भूमिका निभाई, जब विक्रेताओं ने उस ऋण के जोखिम को गलत बताया, जिसे वे सबप्राइम बंधक के बंडलों पर स्वैप जारी करते समय मान रहे थे ।
क्रेडिट एक्सपोजर बनाम क्रेडिट जोखिम
क्रेडिट एक्सपोज़र और क्रेडिट रिस्क की शर्तों को अक्सर एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्रेडिट जोखिम वास्तव में का एक घटक है ऋण जोखिम ।
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को क्रेडिट एक्सपोज़र को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2007-2008 के वित्तीय संकट के दौरान इसने इस तरह से काम नहीं किया।
अन्य घटकों में डिफ़ॉल्ट की संभावना शामिल है, जो अनुमान लगाता है कि यह कितनी संभावना है कि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ या अनिच्छुक होगा, और वसूली दर, जो नुकसान की मात्रा को दिवालियापन कार्यवाही या ऋण संग्रह के माध्यम से पुनर्प्राप्त करने की संभावना को निर्धारित करता है। प्रयास।