Hamptons प्रभाव
Hamptons प्रभाव क्या है?
हैम्पटन प्रभाव व्यापार में एक डुबकी को संदर्भित करता है जो कि मजदूर दिवस सप्ताहांत से ठीक पहले होता है, जिसके बाद व्यापार की मात्रा में वृद्धि होती है क्योंकि व्यापारी और निवेशक लंबे सप्ताहांत से लौटते हैं। यह शब्द इस विचार का संदर्भ देता है कि वॉल स्ट्रीट के कई बड़े पैमाने पर व्यापारी Hamptons में गर्मियों के आखिरी दिनों में न्यूयॉर्क शहर के कुलीन वर्ग के लिए एक पारंपरिक ग्रीष्मकालीन गंतव्य बिताते हैं।
हैम्पटन इफ़ेक्ट की बढ़ी हुई ट्रेडिंग मात्रा सकारात्मक हो सकती है अगर यह रैली का रूप ले लेती है क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर साल के अंत तक कुल रिटर्न हासिल करने के लिए ट्रेड करते हैं। वैकल्पिक रूप से, प्रभाव नकारात्मक हो सकता है यदि पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने पदों को खोलने या जोड़ने के बजाय लाभ लेने का निर्णय लेते हैं। हैम्पटन प्रभाव सांख्यिकीय विश्लेषण और उपाख्यानात्मक साक्ष्य के संयोजन के आधार पर एक कैलेंडर प्रभाव है।
हैम्पटन प्रभाव के लिए सांख्यिकीय मामला
Hamptons प्रभाव के लिए सांख्यिकीय मामला दूसरों की तुलना में कुछ क्षेत्रों के लिए मजबूत है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 जैसे बाजार-व्यापी उपाय का उपयोग करते हुए, हैम्पटन इफेक्ट का उपयोग की गई अवधि के आधार पर एक छोटे सकारात्मक प्रभाव के साथ थोड़ा उच्च अस्थिरता द्वारा किया जाता है। हालांकि, सेक्टर स्तर के डेटा का उपयोग करना और ऐसा मामला बनाना संभव है जो यह दर्शाता हो कि एक निश्चित स्टॉक प्रोफ़ाइल लंबे सप्ताहांत के बाद पसंदीदा है। उदाहरण के लिए, यह मामला बनाया जा सकता है कि रक्षात्मक स्टॉक, जो भोजन और उपयोगिताओं के समान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, को वर्ष के अंत के रूप में पसंद किया जाता है और इसलिए, हैम्पटन प्रभाव से लाभ होता है।
ट्रेडिंग के अवसर
किसी भी बाजार प्रभाव के साथ, एक पैटर्न ढूंढना और एक पैटर्न से मज़बूती से दो अलग-अलग चीजें हैं। डेटा के एक सेट का विश्लेषण लगभग हमेशा दिलचस्प रुझानों और पैटर्नों को स्थानांतरित करने के रूप में प्रकट करेगा। जब अवधि और स्टॉक के प्रकार के लिए समायोजन किया जाता है, तो निश्चित रूप से Hamptons प्रभाव बाजार के आंकड़ों से उत्पन्न हो सकता है। सवाल या निवेशक यह है कि क्या फीस, कर और प्रसार के बाद एक सच्चे प्रदर्शन लाभ बनाने के लिए प्रभाव काफी बड़ा है ।
एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए, उत्तर अक्सर बाजार की विसंगतियों के लिए नकारात्मक होता है। हैम्पटन प्रभाव और अन्य समान विसंगतियां जो डेटा से उत्पन्न हो सकती हैं, दिलचस्प निष्कर्ष हैं, लेकिन एक निवेश रणनीति के रूप में उनका मूल्य औसत निवेशक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तक कि अगर एक बाजार प्रभाव लगातार दिखाई देता है, तो यह जल्दी से फैल सकता है क्योंकि व्यापारी और संस्थागत निवेशक मध्यस्थता के अवसर का लाभ उठाने के लिए रणनीतियों को लागू करते हैं।