स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर

एक स्टोकेस्टिक थरथरानवाला क्या है?

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला एक संवेदी संकेतक है जो एक निश्चित अवधि में सुरक्षा के एक विशेष समापन मूल्य की तुलना इसकी कीमतों की एक सीमा से करता है। बाजार की चाल के लिए थरथरानवाला की संवेदनशीलता उस समय की अवधि को समायोजित करके या परिणाम के एक चलती औसत को ले कर पुनर्वितरण होती है। इसका उपयोग 0b100 बाउंडेड श्रेणी के मानों का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ।

चाबी छीन लेना

• एक स्टोकेस्टिक थरथरानवाला ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक लोकप्रिय तकनीकी संकेतक है।
• यह एक लोकप्रिय गति सूचक है, जिसे पहली बार 1950 के दशक में विकसित किया गया था।
• स्टोचस्टिक ऑसिलेटर्स कुछ औसत मूल्य स्तर के आसपास भिन्न होते हैं, क्योंकि वे किसी परिसंपत्ति के मूल्य इतिहास पर निर्भर करते हैं।

स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के लिए सूत्र है

विशेष रूप से,% K को कभी-कभी तेज स्टोचस्टिक संकेतक के रूप में संदर्भित किया जाता है । “धीमे” स्टोकेस्टिक संकेतक को% D = 3-अवधि चलती औसत% K के रूप में लिया जाता है।

इस संकेतक के लिए आधार के रूप में कार्य करने वाला सामान्य सिद्धांत यह है कि एक बाजार में ऊपर की ओर रुझान, कीमतें उच्च के पास बंद हो जाएंगी, और नीचे की ओर रुझान वाले बाजार में, कीमतें कम के करीब बंद हो जाती हैं। ट्रांजेक्शन सिग्नल तब बनाए जाते हैं जब% K तीन-अवधि की चलती औसत से गुजरता है, जिसे% D कहा जाता है।

धीमे और तेज़ स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर के बीच का अंतर है, धीमे% K में 3% की% K धीमा अवधि शामिल है जो% K की आंतरिक चौरसाई को नियंत्रित करती है।चौरसाई अवधि को 1 पर सेट करना फास्ट स्टोचस्टिक ऑसिलेटर की साजिश रचने के बराबर है।

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला आपको क्या बताता है?

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर रेंज-बाउंड है, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा 0 और 100 के बीच होता है। यह इसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का एक उपयोगी संकेतक बनाता है। परंपरागत रूप से, 80 से अधिक रीडिंग को ओवरबॉट रेंज में माना जाता है, और 20 से कम की रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है। हालाँकि, ये हमेशा आसन्न उत्क्रमण के संकेत नहीं होते हैं; बहुत मजबूत रुझान एक विस्तारित अवधि के लिए ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को बनाए रख सकते हैं। इसके बजाय, व्यापारियों को भविष्य की प्रवृत्ति बदलाव के बारे में सुराग के लिए स्टोकेस्टिक थरथरानवाला में बदलाव देखना चाहिए।

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला चार्टिंग में आम तौर पर दो लाइनें शामिल होती हैं: प्रत्येक सत्र के लिए थरथरानवाला के वास्तविक मूल्य को दर्शाती है, और एक इसकी तीन दिन की सरल चलती औसत को दर्शाती है। क्योंकि मूल्य को गति का पालन करने के लिए माना जाता है , इन दो पंक्तियों के चौराहे को एक संकेत माना जाता है कि कार्यों में उलट हो सकता है, क्योंकि यह दिन-प्रतिदिन की गति में बड़ी बदलाव का संकेत देता है।

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला और ट्रेंडिंग मूल्य कार्रवाई के बीच विचलन को एक महत्वपूर्ण उलट संकेत के रूप में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मंदी की प्रवृत्ति एक नए निचले स्तर तक पहुंचती है, लेकिन थरथरानवाला एक उच्च कम प्रिंट करता है, तो यह एक संकेतक हो सकता है कि भालू अपनी गति को समाप्त कर रहे हैं और एक तेजी से उलट चल रहा है।

एक संक्षिप्त इतिहास

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला 1950 के दशक के अंत में जॉर्ज लेन द्वारा विकसित किया गया था। जैसा कि लेन द्वारा डिज़ाइन किया गया है, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एक स्टॉक की कीमत के उच्च और निम्न श्रेणी के संबंध में स्टॉक की समापन कीमत का स्थान प्रस्तुत करता है, जो आमतौर पर 14-दिन की अवधि में होता है। कई साक्षात्कारों के दौरान लेन ने कहा है कि स्टोकेस्टिक थरथरानवाला कीमत या मात्रा या कुछ भी समान का पालन नहीं करता है। वह इंगित करता है कि थरथरानवाला कीमत की गति या गति का अनुसरण करता है।

लेन ने साक्षात्कारों में यह भी खुलासा किया है कि, एक नियम के रूप में, शेयर की कीमत की गति या गति में परिवर्तन होने से पहले ही बदल जाता है।  इस तरह, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग तब किया जा सकता है, जब संकेतक तेजी या मंदी के गोताखोरों को प्रकट करता है। यह संकेत सबसे पहले है, और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेडिंग सिग्नल लेन की पहचान है।

कैसे स्टोकेस्टिक थरथरानवाला का उपयोग करने का उदाहरण

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला सबसे चार्टिंग टूल में शामिल है और इसे आसानी से अभ्यास में नियोजित किया जा सकता है। उपयोग की जाने वाली मानक समय अवधि 14 दिन है, हालांकि इसे विशिष्ट विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। स्टोकेस्टिक थरथरानवाला की गणना वर्तमान समापन मूल्य से अवधि के लिए कम घटाकर की जाती है, अवधि के लिए कुल सीमा और 100 से गुणा करके विभाजित किया जाता है। एक काल्पनिक उदाहरण के रूप में, यदि 14-दिवसीय उच्च $ 150 है, तो निम्न $ 125 है और वर्तमान पास $ 145 है, तो वर्तमान सत्र के लिए रीडिंग होगी: (145-125) / (150 – 125) * 100, या 80।

समय के साथ वर्तमान मूल्य की सीमा की तुलना करके, स्टोचस्टिक थरथरानवाला उस स्थिरता को दर्शाता है जिसके साथ कीमत अपने हाल के उच्च या निम्न के पास बंद हो जाती है। 80 के पढ़ने से संकेत मिलता है कि परिसंपत्ति अधिक होने की कगार पर है।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर के बीच अंतर

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)  और स्टोकेस्टिक दोलक दोनों मूल्य गति दोलन कि व्यापक रूप से तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। जबकि अक्सर अग्रानुक्रम में उपयोग किया जाता है, उनमें से प्रत्येक में अलग-अलग अंतर्निहित सिद्धांत और तरीके होते हैं। स्टोकेस्टिक थरथरानवाला इस धारणा पर समर्पित है कि बंद करने की कीमतें मौजूदा प्रवृत्ति के समान दिशा के करीब होनी चाहिए।

इस बीच, आरएसआई  ने मूल्य आंदोलनों के वेग को मापकर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों को ट्रैक  किया। दूसरे शब्दों में, आरएसआई को मूल्य आंदोलनों की गति को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर सूत्र लगातार ट्रेडिंग रेंज में सबसे अच्छा काम करता है।

सामान्य तौर पर, ट्रेंडिंग मार्केट्स के दौरान आरएसआई अधिक उपयोगी है, और स्टोकेस्टिक्स अधिक बग़ल में या  चॉपी बाजारों में ।

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर की सीमाएँ

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला की प्राथमिक सीमा यह है कि यह गलत संकेतों का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है । यह तब होता है जब संकेतक द्वारा एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है, फिर भी कीमत वास्तव में नहीं होती है, जो एक खोने वाले व्यापार के रूप में समाप्त हो सकती है। अस्थिर बाजार की स्थितियों के दौरान, यह काफी नियमित रूप से हो सकता है। इसकी मदद करने का एक तरीका फ़िल्टर के रूप में मूल्य की प्रवृत्ति को लेना है, जहां सिग्नल केवल तभी लिया जाता है जब वे प्रवृत्ति के समान दिशा में हों।