मूविंग एवरेज (MA)

मूविंग एवरेज (MA) क्या है?

आंकड़ों में, एक चलती औसत एक गणना है जिसका उपयोग पूर्ण डेटा सेट के विभिन्न सबसेट के औसत की श्रृंखला बनाकर डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। वित्त में, एक चलती औसत (एमए) एक स्टॉक संकेतक है जो आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है । किसी स्टॉक की चलती औसत की गणना करने का कारण लगातार अद्यतन औसत मूल्य बनाकर मूल्य डेटा को सुचारू बनाने में मदद करना है ।

चलती औसत की गणना करके, एक निर्दिष्ट समय-सीमा पर स्टॉक की कीमत पर यादृच्छिक, अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रभावों को कम किया जाता है।

चाबी छीन लेना

• एक चलती औसत (एमए) एक स्टॉक संकेतक है जो आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।
• किसी स्टॉक की चलती औसत की गणना करने का कारण एक निरंतर अद्यतन औसत मूल्य बनाकर निर्दिष्ट अवधि में मूल्य डेटा को सुचारू बनाने में मदद करना है।
• एक साधारण चलती औसत (एसएमए) एक गणना है जो अतीत में दिनों की विशिष्ट संख्या पर कीमतों के दिए गए सेट के अंकगणितीय माध्य को लेती है; उदाहरण के लिए, पिछले 15, 30, 100 या 200 दिनों से अधिक।
• घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) एक भारित औसत है जो किसी स्टॉक की कीमत को अधिक हाल के दिनों में अधिक महत्व देता है, जिससे यह एक संकेतक बन जाता है जो नई जानकारी के लिए अधिक उत्तरदायी होता है।

मूविंग एवरेज (एमए) को समझना

मूविंग एवरेज एक सरल, तकनीकी विश्लेषण उपकरण है। मूविंग एवरेज की गणना आमतौर पर किसी स्टॉक की प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने या इसके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। यह एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित है – या लैगिंग – संकेतक क्योंकि यह पिछले कीमतों पर आधारित है।

चलती औसत के लिए समय अवधि जितनी अधिक होगी, अंतराल उतना अधिक होगा। तो, 200-दिवसीय मूविंग एवरेज में 20-दिवसीय एमए की तुलना में बहुत अधिक डिग्री होगी क्योंकि इसमें पिछले 200 दिनों के मूल्य शामिल हैं। शेयरों के लिए 50-दिवसीय और 200-दिवसीय चलती औसत आंकड़े निवेशकों और व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से अनुसरण किए जाते हैं और महत्वपूर्ण व्यापारिक संकेत माने जाते हैं ।

मूविंग एवरेज एक पूरी तरह से अनुकूलन सूचक है, जिसका अर्थ है कि एक निवेशक एक औसत की गणना करते समय स्वतंत्र रूप से जो भी समय सीमा चाहता है, उसे चुन सकता है। चलती औसत में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समय अवधि 15, 20, 30, 50, 100 और 200 दिन हैं। औसत बनाने के लिए जितना कम समय का उपयोग किया जाता है, मूल्य परिवर्तनों के प्रति उतना ही संवेदनशील होगा। समय जितना लंबा होगा, औसत उतना ही कम संवेदनशील होगा।

निवेशक अपने व्यापारिक उद्देश्यों के आधार पर चलती औसत की गणना करने के लिए अलग-अलग लंबाई के अलग-अलग समय चुन सकते हैं। छोटे चलती औसत का उपयोग आमतौर पर अल्पकालिक व्यापार के लिए किया जाता है, जबकि लंबी अवधि के चलती औसत लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं।

अपनी चलती औसत स्थापित करते समय उपयोग करने के लिए कोई सही समय सीमा नहीं है। यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा काम करता है, जब तक कि आप अपनी रणनीति में फिट नहीं हो जाते, तब तक विभिन्न समय अवधि के साथ कई प्रयोग करें।

शेयर बाजार में रुझान की भविष्यवाणी करना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। हालांकि एक विशेष स्टॉक के भविष्य के आंदोलन की भविष्यवाणी करना असंभव है, तकनीकी विश्लेषण और अनुसंधान का उपयोग करके आपको बेहतर भविष्यवाणियां करने में मदद मिल सकती है।

एक बढ़ती चलती औसत इंगित करता है कि सुरक्षा एक अपट्रेंड में है, जबकि एक घटती चलती औसत इंगित करती है कि यह डाउनट्रेंड में है । इसी तरह, ऊपर की ओर गति की पुष्टि एक तेजी से क्रॉसओवर के साथ की जाती है, जो तब होती है जब एक अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर पार करती है। इसके विपरीत, एक मंदी क्रॉसओवर के साथ नीचे की गति की पुष्टि की जाती है, जो तब होता है जब एक अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से नीचे पार करती है।

मूविंग एवरेज की गणना करना अपने आप में उपयोगी है, परिकलन अन्य तकनीकी विश्लेषण संकेतकों के लिए भी आधार बना सकता है, जैसे कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) ।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) का इस्तेमाल व्यापारियों द्वारा दो मूविंग एवरेज के बीच संबंधों की निगरानी के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर 12-दिन की घातीय चलती औसत से 26-दिन की घातीय चलती औसत घटाकर गणना की जाती है।

जब एमएसीडी सकारात्मक होता है, तो अल्पकालिक औसत दीर्घकालिक औसत से ऊपर स्थित होता है। यह उर्ध्व गति का संकेत है। जब अल्पकालिक औसत दीर्घकालिक औसत से नीचे होता है, तो यह संकेत है कि गति नीचे है। कई व्यापारी शून्य रेखा से ऊपर या नीचे की चाल के लिए भी देखेंगे। शून्य से ऊपर एक कदम खरीदने के लिए एक संकेत है, जबकि शून्य से नीचे एक क्रॉस बेचने का संकेत है ।

मूविंग एवरेज के प्रकार

सिंपल मूविंग एवरेज

मूविंग एवरेज का सबसे सरल रूप, जिसे एक साधारण मूविंग एवरेज (SMA) के रूप में जाना जाता है, की गणना मानों के दिए गए सेट के अंकगणितीय माध्य को ले कर की जाती है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय साधनों के मामले में संख्याओं या कीमतों का एक सेट – एक साथ जोड़ा जाता है और फिर सेट में कीमतों की संख्या से विभाजित होता है। सुरक्षा की सरल चलती औसत की गणना करने का सूत्र निम्नानुसार है:

घातीय मूविंग एवरेज (EMA)

घातांक मूविंग एवरेज एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो नई जानकारी के लिए इसे और अधिक उत्तरदायी बनाने के प्रयास में हाल की कीमतों को अधिक भार देता है। एक ईएमए की गणना करने के लिए, आपको पहले किसी विशेष समय अवधि में सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना करनी चाहिए। इसके बाद, आपको EMA को भारित करने के लिए गुणक की गणना करनी चाहिए (“स्मूथिंग फैक्टर” के रूप में संदर्भित), जो आम तौर पर सूत्र का अनुसरण करता है: [2 / (चयनित समय अवधि + 1)]। तो, 20-दिवसीय चलती औसत के लिए, गुणक [2 / (20 + 1)] = 0.0952 होगा। फिर आप वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए पिछले ईएमए के साथ संयुक्त चौरसाई कारक का उपयोग करते हैं। ईएमए इस प्रकार हाल की कीमतों के लिए एक उच्च भार देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों के लिए समान भार प्रदान करता है।

इमएटी=[वीटी