एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) फॉर्मूला परिकलन कैसे होता है?
घातीय चलती औसत (EMA) एक तकनीकी चार्ट संकेत है कि पटरियों एक निवेश समय के साथ (एक शेयर या वस्तु की तरह) की कीमत। ईएमए एक प्रकार का भारित मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) है जो हाल के मूल्य डेटा को अधिक भार या महत्व देता है। सरल चलती औसत की तरह, घातीय मूविंग औसत का उपयोग समय के साथ मूल्य रुझान देखने के लिए किया जाता है, और एक ही समय में कई ईएमए को देखने के लिए चलती औसत रिबन के साथ करना आसान है।
एसएमए और ईएमए की गणना
घातीय मूविंग एवरेज को हाल के मूल्य डेटा के लिए अधिक वजन देकर एक सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) के विचार में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे पुराने डेटा की तुलना में अधिक प्रासंगिक माना जाता है। चूंकि नया डेटा अधिक वजन वहन करता है, ईएमए एसएमए की तुलना में मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है।
चाबी छीन लेना
- घातीय मूविंग एवरेज को 50 या 200 दिनों की तरह विशिष्ट समय सीमा पर मूल्य रुझान देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सरल चलती औसत की तुलना में, ईएमए हाल के (अधिक प्रासंगिक) डेटा को अधिक वजन देते हैं।
- घातीय चलती औसत की गणना में एसएमए के लिए एक गुणक लागू करना शामिल है।
- चलती औसत रिबन व्यापारियों को एक ही समय में कई ईएमए देखने की अनुमति देते हैं।
ईएमए की गणना करने का सूत्र एक गुणक का उपयोग करने और एसएमए के साथ शुरू करने का विषय है। गणना में तीन चरण हैं (हालांकि चार्ट एप्लिकेशन आपके लिए गणित करते हैं):
- SMA की गणना करें
- ईएमए भारित करने के लिए गुणक की गणना करें
- वर्तमान ईएमए की गणना करें
सरल मूविंग एवरेज की गणना औसत या माध्य की गणना के समान है। यही है, किसी भी समय अवधि के लिए एसएमए बस उसी अवधि से विभाजित समय अवधि के लिए कीमतों को बंद करने का योग है । इसलिए, उदाहरण के लिए, एक 10-दिवसीय SMA पिछले 10 दिनों के समापन मूल्यों का योग है, जिसे 10 से विभाजित किया गया है।
गणितीय सूत्र इस तरह दिखता है:
भारोत्तोलक गुणक की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है:
डब्ल्यूईमैंछजटीईडी एमयूएलटीमैंपीएलमैंईआर=२÷()selected time period+1)=२÷()1०+1)=०।1।1।=1।।1।%\ start {align} \ text {भारित गुणक} & = 2 \ div (\ पाठ {चयनित समय अवधि} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \ _ % \\ \ end {संरेखित}भारित गुणकउन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।=२÷(चयनित समयावधि+1)=२÷(१०)+1)=०।1818=१8।18%उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
(दोनों मामलों में, हम 10-दिवसीय SMA मान रहे हैं।)
इसलिए, जब किसी शेयर के ईएमए की गणना करने की बात आती है:
सबसे हाल की कीमत के लिए दिया गया भार एक छोटी अवधि के ईएमए की तुलना में लंबी अवधि के ईएमए के लिए अधिक है। उदाहरण के लिए, 10 दिनों के ईएमए के लिए सबसे हाल के मूल्य डेटा पर 18.18% गुणक लागू किया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर किया था, जबकि 20-दिवसीय ईएमए के लिए, केवल 9.52% गुणक भार का उपयोग किया जाता है। ईएमए की थोड़ी भिन्नताएं भी हैं, जो समापन मूल्य का उपयोग करने के बजाय खुले, उच्च, निम्न, या औसत मूल्य का उपयोग करके आती हैं।
ईएमए का उपयोग करना: मूविंग औसत रिबन
ट्रेडर्स कभी-कभी मूविंग एवरेज रिबन देखते हैं, जो केवल एक मूविंग एवरेज के बजाय प्राइस चार्ट पर बड़ी संख्या में मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। हालांकि समवर्ती लाइनों की सरासर मात्रा पर आधारित जटिल प्रतीत होता है, रिबन को चार्टिंग अनुप्रयोगों पर देखना आसान है और लघु, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक में रुझानों के बीच गतिशील संबंधों की कल्पना करने का एक सरल तरीका प्रदान करता है।
समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों को परिभाषित करने और मूल्य प्रवृत्ति की ताकत को मापने के लिए व्यापारियों और विश्लेषकों ने मोड़ और निरंतरता की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज और रिबन पर भरोसा किया ।
उनके विशिष्ट त्रि-आयामी आकार से परिभाषित होता है जो एक मूल्य चार्ट में प्रवाह और मोड़ लगता है, चलती औसत रिबन की व्याख्या करना आसान है। जब भी मूविंग एवरेज लाइनें एक बिंदु पर परिवर्तित होती हैं, तो संकेतक सिग्नल खरीदते और बेचते हैं । व्यापारी ऐसे मौकों पर खरीदारी करते हैं, जब छोटी अवधि की चलती औसत नीचे से लंबी अवधि की चलती औसत से ऊपर होती है और जब ऊपर से नीचे की तरफ चलती औसत चलती औसत बिक्री होती है।
मूविंग एवरेज रिबन कैसे बनाएं
एक चलती औसत रिबन के निर्माण के लिए, एक ही समय में मूल्य चार्ट पर अलग-अलग समय अवधि की चलती औसत की एक बड़ी संख्या की साजिश करें। सामान्य मापदंडों में आठ या अधिक चलती औसत और अंतराल शामिल होते हैं जो दो-दिवसीय चलती औसत से 200- या 400-दिवसीय चलती औसत से होते हैं।
विश्लेषण में आसानी के लिए, रिबन के पार चलती औसत का प्रकार रखें- उदाहरण के लिए, केवल घातीय मूविंग औसत या केवल साधारण मूविंग औसत का उपयोग करें।
जब रिबन सिलवटों – चलती औसत के सभी चार्ट पर एक करीबी बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं – प्रवृत्ति ताकत कमजोर होने की संभावना है और संभवतः एक उलट की ओर इशारा करते हैं । विपरीत सच है अगर चलती औसत एक दूसरे से अलग और अलग हो रही है, तो यह सुझाव देती है कि कीमतें बढ़ रही हैं और यह प्रवृत्ति मजबूत या मजबूत है।
डाउनट्रेंड को अक्सर छोटी चलती औसत से अधिक चलती औसत से नीचे पार करने की विशेषता होती है। अपट्रेंड, इसके विपरीत, छोटी चलती औसत को लंबी चलती औसत से ऊपर पार करते हुए दिखाते हैं। इन परिस्थितियों में, अल्पकालिक चलती औसत अग्रणी संकेतक के रूप में कार्य करता है जो कि उनके प्रति दीर्घकालिक औसत प्रवृत्ति के रूप में पुष्टि की जाती है।
तल – रेखा
निवेश की रणनीतियों और अंतर्निहित सुरक्षा या सूचकांक के आधार पर पसंदीदा संख्या और चलती औसत का प्रकार व्यापारियों के बीच काफी भिन्न हो सकता है । लेकिन ईएमए विशेष रूप से लोकप्रिय हैं क्योंकि वे हाल की कीमतों में अधिक वजन देते हैं, अन्य औसत से कम पिछड़ जाते हैं। कुछ सामान्य चलती औसत रिबन उदाहरणों में आठ अलग-अलग ईएमए लाइनें शामिल होती हैं, जिनकी लंबाई कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक होती है।