6 May 2021 5:22

सरल मूविंग एवरेज (SMA)

सरल मूविंग एवरेज (SMA) क्या है?

एक साधारण चलती औसत (एसएमए) कीमतों की एक चयनित श्रेणी के औसत की गणना करता है, आमतौर पर उस सीमा में अवधि के हिसाब से कीमतों को बंद करता है।

चाबी छीन लेना

  • एक साधारण चलती औसत (एसएमए) कीमतों की एक चयनित श्रेणी के औसत की गणना करता है, आमतौर पर उस सीमा में अवधि के हिसाब से कीमतों को बंद करता है।
  • एक साधारण चलती औसत एक तकनीकी संकेतक है जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकती है कि क्या कोई परिसंपत्ति मूल्य जारी रहेगा या यदि वह बैल या भालू की प्रवृत्ति को उलट देगा।
  • एक सरल मूविंग एवरेज को एक घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) के रूप में बढ़ाया जा सकता है जो हाल के मूल्य कार्रवाई पर अधिक भारी है।

एक साधारण मूविंग एवरेज (SMA) को समझना

एक साधारण मूविंग एवरेज (SMA) एक अंकगणितीय मूविंग एवरेज है जिसकी गणना हाल की कीमतों को जोड़कर की जाती है और फिर उस आंकड़े को गणना औसत में समय अवधि की संख्या से विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सुरक्षा के समापन मूल्य को कई समयावधि के लिए जोड़ सकता है और फिर इस अवधि को उसी संख्या में विभाजित कर सकता है। अल्पकालिक औसत अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत में बदलाव के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि दीर्घकालिक औसत प्रतिक्रिया के लिए धीमी होती है। अन्य प्रकार के मूविंग एवरेज हैं, जिसमें घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) और भारित मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) शामिल हैं।

SMA के लिए सूत्र है:

उदाहरण के लिए, यह है कि आप 15 दिनों की अवधि में निम्नलिखित समापन कीमतों के साथ सुरक्षा की सरल चलती औसत की गणना कैसे करेंगे।

सप्ताह एक (5 दिन): 20, 22, 24, 25, 23

सप्ताह दो (5 दिन): 26, 28, 26, 29, 27

सप्ताह तीन (5 दिन): 28, 30, 27, 29, 28

एक 10-दिवसीय मूविंग एवरेज  पहले डेटा बिंदु के रूप में पहले 10 दिनों के लिए समापन कीमतों को औसत करेगा  । अगला डेटा पॉइंट शुरुआती कीमत को गिरा देगा, दिन 11 पर कीमत जोड़ देगा, और फिर औसत ले जाएगा, और इसी तरह। इसी तरह, एक 50-दिवसीय चलती औसत एक रोलिंग आधार पर लगातार 50 दिनों के डेटा को औसत करने के लिए पर्याप्त डेटा जमा करेगा।

2:03

एक साधारण चलती औसत अनुकूलन योग्य है, क्योंकि इसकी गणना अलग-अलग समय अवधि के लिए की जा सकती है। यह कई समय अवधि के लिए सुरक्षा के समापन मूल्य को जोड़कर किया जाता है और फिर इस अवधि को समय अवधि की संख्या से विभाजित किया जाता है, जो समय अवधि में सुरक्षा की औसत कीमत देता है। एक सरल चलती औसत अस्थिरता को सुचारू करती है और सुरक्षा की कीमत की प्रवृत्ति को देखना आसान बनाती है। यदि सरल चलती औसत इंगित करता है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा की कीमत बढ़ रही है। यदि यह नीचे इंगित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा की कीमत कम हो रही है। चलती औसत के लिए समय सीमा जितनी लंबी है, सरल चलती औसत को चिकना करता है। एक छोटी अवधि की चलती औसत अधिक अस्थिर है, लेकिन इसका पढ़ना स्रोत डेटा के करीब है।

विशेष ध्यान

विश्लेषणात्मक महत्व

मूविंग एवरेज एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग वर्तमान मूल्य प्रवृत्तियों और एक स्थापित प्रवृत्ति में बदलाव की क्षमता की पहचान करने के लिए किया जाता है। तकनीकी विश्लेषण में एक एसएमए का सबसे सरल उपयोग यह जल्दी से पहचानने के लिए उपयोग कर रहा है कि क्या सुरक्षा एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में है। एक और लोकप्रिय, यद्यपि थोड़ा और अधिक जटिल, विश्लेषणात्मक उपयोग प्रत्येक अलग-अलग समय के फ्रेम को कवर करने के साथ सरल चलती औसत की एक जोड़ी की तुलना करना है। यदि एक छोटी अवधि की सरल चलती औसत लंबी अवधि के औसत से ऊपर है, तो एक अपट्रेंड अपेक्षित है। दूसरी ओर, यदि दीर्घावधि औसत एक छोटी अवधि के औसत से ऊपर है तो एक डाउनट्रेंड अपेक्षित परिणाम हो सकता है।

लोकप्रिय ट्रेडिंग पैटर्न

साधारण चलती औसत का उपयोग करने वाले दो लोकप्रिय ट्रेडिंग पैटर्न में मृत्यु क्रॉस और गोल्डन क्रॉस शामिल हैं। एक मौत पार तब होता है जब 50 दिन SMA 200 दिन SMA नीचे पार करती है। यह एक मंदी का संकेत माना जाता है, कि आगे के नुकसान स्टोर में हैं। सुनहरा पार तब होता है जब एक लंबी अवधि के एसएमए के ऊपर एक अल्पकालिक SMA टूट जाता है। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा प्रबलित, यह संकेत दे सकता है कि आगे लाभ स्टोर में हैं।

सरल मूविंग एवरेज बनाम घातीय मूविंग एवरेज

एक घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) और एक सरल मूविंग एवरेज के बीच का मुख्य अंतर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गणना में उपयोग किए गए डेटा में परिवर्तन दिखाता है। अधिक विशेष रूप से, ईएमए हाल की कीमतों के लिए एक उच्च भार देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों के लिए एक समान भार प्रदान करता है।

दो औसत समान हैं क्योंकि वे एक ही तरीके से व्याख्या किए जाते हैं और दोनों आमतौर पर तकनीकी व्यापारियों द्वारा मूल्य में उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चूंकि ईएमए पुराने डेटा की तुलना में हालिया डेटा पर अधिक भार डालते हैं, इसलिए वे  एसएमए की तुलना में नवीनतम मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील  हैं, जो ईएमए से परिणाम को अधिक समय पर बनाता है और बताता है कि ईएमए कई व्यापारियों के बीच पसंदीदा औसत क्यों है।

सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) की सीमाएं

यह स्पष्ट नहीं है कि समयावधि में हाल के दिनों में या अधिक दूर के आंकड़ों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए या नहीं। कई व्यापारियों का मानना ​​है कि नया डेटा बेहतर प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करेगा जो सुरक्षा के साथ चल रहा है। इसी समय, अन्य व्यापारियों को लगता है कि दूसरों की तुलना में कुछ तिथियों को विशेषाधिकार देना प्रवृत्ति को पूर्वाग्रहित करेगा। इसलिए, SMA पुराने डेटा पर बहुत अधिक भरोसा कर सकता है क्योंकि यह 10 वें या 200 वें दिन के प्रभाव को केवल पहले या दूसरे के जितना ही मानता है।

इसी तरह, एसएमए ऐतिहासिक डेटा पर पूरी तरह से निर्भर करता है। बहुत से लोग (अर्थशास्त्रियों सहित) का मानना ​​है कि  बाजार कुशल हैं -यह है कि, बाजार की मौजूदा कीमतें पहले से ही सभी उपलब्ध सूचनाओं को दर्शाती हैं। यदि बाजार वास्तव में कुशल हैं, तो ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके हमें संपत्ति की कीमतों की भविष्य की दिशा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

एक सरल चलती औसत क्या है?

एक साधारण चलती औसत एक तकनीकी संकेतक है जो कीमतों की एक श्रृंखला के बराबर होती है, अक्सर बंद होने वाली कीमतें, समय अवधि की संख्या से विभाजित होती हैं। अक्सर, सुरक्षा की कीमत की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए सरल चलती औसत का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि साधारण चलती औसत ऊपर की ओर चल रही है, तो यह इंगित करता है कि इसकी कीमत बढ़ रही है। यदि सुरक्षा की कीमत की प्रवृत्ति घट रही है तो यह विपरीत है। 

आप एक साधारण चलती औसत की गणना कैसे करते हैं?

एक साधारण चलती औसत की गणना करने के लिए, समय अवधि के भीतर कीमतों की संख्या को कुल अवधियों की संख्या से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, टेस्ला के शेयर पांच दिन की अवधि में $ 10, $ 11, $ 12, $ 11, $ 14 पर बंद हुए। टेस्ला के शेयरों की साधारण चलती औसत $ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 11 + $ 14 5 से विभाजित होगी, $ 11.6 के बराबर होगी।

एक साधारण चलती औसत और एक घातीय चलती औसत के बीच अंतर क्या है?

जबकि एक साधारण चलती औसत समय अवधि के भीतर मूल्यों में से प्रत्येक को एक समान वजन देती है, एक घातीय चलती औसत हाल की कीमतों पर अधिक वजन रखती है। घातीय मूविंग एवरेज को आमतौर पर मूल्य प्रवृत्ति के अधिक समय सूचक के रूप में देखा जाता है, और इस वजह से, कई व्यापारी एक साधारण औसत औसत से अधिक का उपयोग करना पसंद करते हैं। सामान्य अल्पकालिक घातीय चलती औसत में 12-दिन और 26-दिन शामिल होते हैं। 50-दिन और 200-दिवसीय घातीय चलती औसत का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों को इंगित करने के लिए किया जाता है।

 

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