औसत सच सीमा के साथ माप अस्थिरता

जे। वेल्स वाइल्डर तकनीकी विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे नवीन दिमागों में से एक है।1978 में, उन्होंने दुनिया कोवास्तविक सीमा के रूप में पहचाने जाने वाले संकेतकोंऔरअस्थिरता के उपायों के रूप में औसत वास्तविक सीमा से परिचित कराया।  हालांकि वे कई तकनीशियनों द्वारा मानक संकेतकों की तुलना में कम बार उपयोग किए जाते हैं, ये उपकरण एक तकनीशियन को ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, और सभी प्रणालियों के व्यापारियों द्वारा लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करने के तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए।

औसत ट्रू रेंज क्या है?

स्टॉक की सीमा किसी भी दिन उच्च और निम्न कीमतों के बीच का अंतर है। इसके बारे में कैसे जानकारी का पता चलता है VO एल atile एक शेयर है। बड़ी श्रेणियां उच्च अस्थिरता का संकेत देती हैं और छोटी पर्वतमाला कम अस्थिरता का संकेत देती हैं। सीमा को विकल्पों और वस्तुओं ( उच्च माइनस कम ) के लिए उसी तरह मापा जाता है जैसे वे स्टॉक के लिए होते हैं।

स्टॉक और कमोडिटी मार्केट के बीच एक अंतर यह है कि प्रमुख वायदा एक्सचेंज उस राशि पर सीलिंग लगाकर बेहद अनियमित मूल्य चाल को रोकने का प्रयास करते हैं, जो एक ही दिन में बाजार में आ सकता है।यह एकअभूतपूर्व स्तर, अनाज, सूअर का मांस, और अन्य वस्तुओंतक पहुंच गई, जोअक्सर अनुभवी सीमाएं होती हैं।

इन दिनों, एक बैल बाजार की सीमा खुल जाएगी और आगे कोई व्यापार नहीं होगा। सीमा की गति को देखते हुए अस्थिरता का एक अपर्याप्त उपाय साबित हुआ और दैनिक सीमा ने संकेत दिया कि बाजारों में बहुत कम अस्थिरता थी जो वास्तव में वे कभी भी अधिक अस्थिर थे।

वाइल्डर उस समय एक वायदा व्यापारी था, जब वे बाजार आज की तुलना में कम व्यवस्थित थे। ओपनिंग गैप एक सामान्य घटना थी और बाजार बार-बार सीमित या सीमित होते गए। इससे उनके द्वारा विकसित की जा रही कुछ प्रणालियों को लागू करना मुश्किल हो गया। उनका विचार था कि उच्च अस्थिरता कम अस्थिरता की अवधि का पालन करेगी। यह एक इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम का आधार बनेगा। 

एक उदाहरण के रूप में कि यह कैसे मुनाफे का कारण बन सकता है, याद रखें कि उच्च अस्थिरता कम अस्थिरता के बाद होनी चाहिए। हम दैनिक रेंज की तुलना 10-दिवसीय चलती औसत रेंज से कर सकते हैं। यदि आज की सीमा 10-दिन की औसत सीमा से कम है, तो हम उस सीमा के मूल्य को शुरुआती मूल्य में जोड़ सकते हैं और एक ब्रेकआउट खरीद सकते हैं।

जब स्टॉक या कमोडिटी एक संकीर्ण सीमा से बाहर हो जाती है, तो ब्रेकआउट की दिशा में कुछ समय तक इसे जारी रखने की संभावना है। उद्घाटन अंतराल के साथ समस्या यह है कि वे दैनिक सीमा को देखते हुए अस्थिरता को छिपाते हैं। यदि कोई कमोडिटी सीमा को खोलती है, तो सीमा बहुत छोटी होगी, और अगले दिन के खुले में इस छोटे मूल्य को जोड़ने से अक्सर ट्रेडिंग होने की संभावना है। क्योंकि एक सीमा के बाद अस्थिरता घटने की संभावना है, यह वास्तव में एक समय है कि व्यापारी बेहतर व्यापारिक अवसरों की पेशकश करने वाले बाजारों की तलाश करना चाहते हैं।

औसत सच सीमा की गणना

इस समस्या को हल करने के लिए वाइल्डर द्वारा सही सीमा विकसित की गई थी, जो कि सरल श्रेणी गणना का उपयोग करके संभव से दैनिक अस्थिरता को मापना और अधिक सटीक रूप से मापना था। निम्न तीन समीकरणों को हल करके पाया गया सच्चा रेंज सबसे बड़ा मूल्य है:

यदि बाजार ने उच्च गति प्राप्त की है, तो समीकरण # 2 उच्च के पिछले माप के अनुसार दिन की अस्थिरता को सटीक रूप से दिखाएगा । पिछले पास से दिन के निचले हिस्से को घटाते हुए, जैसा कि समीकरण # 3 में किया जाता है, उन दिनों के लिए जिम्मेदार होगा जो एक अंतराल के साथ खुलते हैं।

औसत सच सीमा

औसत सच सीमा (एटीआर) एक साधारण चलती औसत (एसएमए) या वास्तविक सीमा की घातीय चलती औसत है। वाइल्डर ने अवधारणा को समझाने के लिए 14-दिवसीय एटीआर का उपयोग किया। व्यापारी अपनी व्यापारिक प्राथमिकताओं के आधार पर छोटी या लंबी समय सीमा का उपयोग कर सकते हैं। लंबे समय तक समय-सीमा धीमी हो जाएगी और संभवतः कम व्यापारिक संकेतों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि छोटी समय-सीमा व्यापार गतिविधि को बढ़ाएगी। टीआर और एटीआर संकेतक नीचे दिखाए गए हैं।

ऊपर दिए गए आंकड़े से पता चलता है कि TR में स्पाइक्स का उपयोग टीआर के लिए कम मूल्यों के साथ कितने समय तक किया जाता है। एटीआर डेटा को सुचारू करता है और इसे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बेहतर अनुकूल बनाता है। सही सीमा के लिए कच्चे आदानों के उपयोग से अनिश्चित संकेतों को बढ़ावा मिलेगा।

औसत ट्रू रेंज लागू करना

अधिकांश व्यापारी इस बात से सहमत हैं कि अस्थिरता स्पष्ट चक्र दिखाती है और इस विश्वास पर भरोसा करते हुए प्रवेश संकेतों को स्थापित करने के लिए एटीआर का उपयोग किया जा सकता है। एटीआर ब्रेकआउट सिस्टम आमतौर पर अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा समय प्रविष्टियों के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम अगले दिन के खुले में एटीआर, या कई एटीआर को जोड़ता है, जब कीमतें उस स्तर से ऊपर जाती हैं। लघु व्यापार विपरीत हैं; एटीआर या कई एटीआर को खुले से घटाया जाता है और उस स्तर के टूटने पर प्रविष्टियां होती हैं।

एटीआर ब्रेकआउट सिस्टम को एक दिन में खुले में प्रवेश करके एक लंबी अवधि की प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एटीआर के ऊपर या करीबी माइनस एटीआर के ऊपर बंद हो जाता है।

एटीआर के पीछे के विचारों का उपयोग ट्रेडिंग रणनीतियों के स्टॉप लगाने के लिए भी किया जा सकता है, और यह रणनीति इस बात से काम नहीं कर सकती है कि किस प्रकार की प्रविष्टि का उपयोग किया जाता है।एटीआर प्रसिद्ध “झूमर निकास ” है, जो व्यापार के उच्चतम स्तर या व्यापार के उच्चतम पास से एक अनुगामी स्टॉप को रखता है। उच्च मूल्य से ट्रेलिंग स्टॉप तक की दूरी आमतौर पर तीन एटीआर पर निर्धारित की जाती है। कीमत अधिक होने के कारण इसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। लंबे पदों पर स्टॉप को कभी भी कम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह जगह में ठहराव के उद्देश्य को हरा देता है।

तल – रेखा

एटीआर एक बहुमुखी उपकरण है जो व्यापारियों को अस्थिरता को मापने में मदद करता है और प्रवेश और निकास स्थान प्रदान कर सकता है। इस एकल विचार से एक संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। यह एक संकेतक है जिसका अध्ययन गंभीर बाजार के छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए।