बैंक तनाव परीक्षण
बैंक तनाव परीक्षण क्या है?
एक बैंक तनाव परीक्षण एक काल्पनिक परिदृश्य के तहत किया गया विश्लेषण है जो यह निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक के पास नकारात्मक आर्थिक आघात झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं । इन परिदृश्यों में प्रतिकूल परिस्थितियां शामिल हैं, जैसे कि गहरी मंदी या वित्तीय बाजार दुर्घटना। संयुक्त राज्य अमेरिका में, $ 50 बिलियन या उससे अधिक संपत्ति वाले बैंकों को अपने स्वयं के जोखिम प्रबंधन टीमों और फेडरल रिजर्व द्वारा आयोजित आंतरिक तनाव परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ।
वित्तीय संस्थानों को गंभीर रूप से उपेक्षित छोड़ दिया गया था। इस संकट से बाजार में गिरावट और आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। नतीजतन, संघीय और वित्तीय अधिकारियों ने पूंजी भंडार की पर्याप्तता और प्रबंधन की पूंजी के लिए आंतरिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विस्तार किया। बैंकों को नियमित रूप से अपनी सॉल्वेंसी निर्धारित करनी चाहिए और इसे दस्तावेजित करना चाहिए।
चाबी छीन लेना
- बैंक तनाव परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए एक विश्लेषण है कि क्या किसी बैंक के पास आर्थिक या वित्तीय संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
- 2008 के वित्तीय संकट के बाद बैंक तनाव परीक्षण व्यापक रूप से किए गए थे।
- संघीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अधिकारियों को तनाव परीक्षण करने और नियमित आधार पर परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए एक विशिष्ट आकार के सभी बैंकों की आवश्यकता होती है।
- अपने तनाव परीक्षणों को विफल करने वाले बैंकों को अपने पूंजी भंडार के संरक्षण या निर्माण के लिए कदम उठाने चाहिए।
कैसे एक बैंक तनाव परीक्षण काम करता है
तनाव परीक्षण कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि संकट में बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को मापने के लिए क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और तरलता जोखिम। कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करते हुए, फेडरल रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) से विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके काल्पनिक परिदृश्य बनाए जाते हैं । यूरोपीयन सेंट्रल बैंक ( ECB ) के पास यूरोज़ोन में लगभग 70% बैंकिंग संस्थानों को कवर करने के लिए सख्त तनाव परीक्षण आवश्यकताएं हैं । कंपनी द्वारा चलाए जा रहे तनाव परीक्षण अर्ध-आधार पर किए जाते हैं और तंग रिपोर्टिंग समय सीमा के अंतर्गत आते हैं।
सभी तनाव परीक्षणों में परिदृश्यों का एक मानक सेट शामिल होता है जो बैंकों को अनुभव हो सकता है। एक काल्पनिक स्थिति में एक विशेष स्थान पर एक विशिष्ट आपदा शामिल हो सकती है – एक कैरिबियन तूफान या उत्तरी अफ्रीका में युद्ध। या इसमें एक ही समय में निम्नलिखित सभी शामिल हो सकते हैं: 10% बेरोजगारी दर, शेयरों में सामान्य 15% की गिरावट, और घर की कीमतों में 30% की गिरावट। इसके बाद बैंक अनुमानित नौ तिमाहियों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि क्या उनके पास संकट के माध्यम से इसे बनाने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
अतीत में वास्तविक वित्तीय घटनाओं के आधार पर ऐतिहासिक परिदृश्य भी मौजूद हैं। 2000 में टेक बबल का पतन, 2007 का सबप्राइम मोर्टगेज मंदी और 2020 का क्रैश 1987, 1990 के दशक के एशियाई वित्तीय संकट और 2010 से 2012 के बीच यूरोपीय संप्रभु ऋण संकट शामिल हैं ।
2011 में, यूएस ने नियमों को लागू किया, जिसमें बैंकों को एक व्यापक पूंजी विश्लेषण और समीक्षा (CCAR) करने की आवश्यकता थी, जिसमें विभिन्न तनाव-परीक्षण परिदृश्यों को चलाना शामिल है।
बैंक स्ट्रेस टेस्ट के लाभ
एक तनाव परीक्षण का मुख्य लक्ष्य यह देखना है कि किसी बैंक के पास कठिन समय के दौरान खुद को प्रबंधित करने की पूंजी है या नहीं। तनाव से गुजरने वाले बैंकों को अपने परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। इन परिणामों को फिर जनता को यह दिखाने के लिए जारी किया जाता है कि बैंक एक बड़े आर्थिक संकट या वित्तीय आपदा से कैसे निपटेंगे।
विनियमों के लिए ऐसी कंपनियों की आवश्यकता होती है जो अपने लाभांश भुगतान को संरक्षित करने या खरीदने के लिए अपने लाभांश का भुगतान करने के लिए अपने लाभांश भुगतान में कटौती करने के लिए तनाव परीक्षण पास नहीं करती हैं। जो कि कम होने वाले बैंकों को डिफॉल्ट करने से रोक सकता है और शुरू होने से पहले बैंकों पर एक रन रोक सकता है।
कभी-कभी, एक बैंक को तनाव परीक्षण पर एक सशर्त पास मिलता है। इसका मतलब है कि बैंक विफल हो गया और भविष्य में वितरण करने में असमर्थ होने के जोखिम भी सामने आए । इस तरह लाभांश को कम करने से अक्सर शेयर की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नतीजतन, सशर्त पास बैंकों को लाभांश में कटौती करने के लिए मजबूर करने से पहले अपने भंडार बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, सशर्त आधार पर पास होने वाले बैंकों को कार्य योजना प्रस्तुत करनी होती है।
बैंक तनाव परीक्षणों की आलोचना
आलोचकों का दावा है कि तनाव परीक्षण अक्सर अत्यधिक मांग है। बैंकों को एक सदी के वित्तीय व्यवधानों का सामना करने में सक्षम होने के लिए, नियामक उन्हें बहुत अधिक पूंजी बनाए रखने के लिए मजबूर करते हैं। नतीजतन, निजी क्षेत्र में ऋण का एक अंडरप्रोविजन है। इसका मतलब है कि उधार छोटे व्यवसायों और पहली बार homebuyers ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता है। 2008 के बाद आर्थिक सुधार की अपेक्षाकृत धीमी गति के लिए बैंकों की सख्त पूंजी आवश्यकताओं को भी दोषी ठहराया गया है।
आलोचकों का यह भी दावा है कि बैंक तनाव परीक्षणों में पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है । कुछ बैंक जरूरत से ज्यादा पूंजी रख सकते हैं, बस जरूरतें बदल जाती हैं। तनाव परीक्षण का समय कभी-कभी भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है, जो बैंकों को व्यापार में सामान्य उतार-चढ़ाव के दौरान व्यापक ऋण से सावधान करता है। दूसरी ओर, बहुत अधिक जानकारी का खुलासा करने से बैंकों को परीक्षणों के लिए कृत्रिम रूप से भंडार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
बैंक स्ट्रेस टेस्ट के वास्तविक विश्व उदाहरण
कई बैंक वास्तविक दुनिया में तनाव परीक्षणों को विफल करते हैं। यहां तक कि प्रतिष्ठित संस्थान भी ठोकर खा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सेंटेंडर और ड्यूश बैंक कई बार तनाव परीक्षण में विफल रहे।