ट्रेडिंग एल्गोरिदम कैसे बनाए जाते हैं
मात्रात्मक व्यापार केवल संस्थागत व्यापारियों के लिए सुलभ नहीं है; खुदरा व्यापारियों को भी शामिल किया जा रहा है। यदि आप एल्गोरिदम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग कौशल की सिफारिश की जाती है, यहां तक कि हमेशा आवश्यक नहीं होते हैं। प्रोग्राम और सेवाएं उपलब्ध हैं जो आपके द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर एक रणनीति के लिए प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं। प्रोग्राम / सेवा द्वारा निर्मित कोड को तब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग कम्यून्स में प्लग किया जाता है । लेकिन इससे पहले कि यह हो सकता है, चाहते हैं कि एल्गोरिथ्म के व्यापारी कई चरणों के माध्यम से प्रगति करें और यह तय करें कि वे एल्गोरिदम के साथ क्या करना चाहते हैं, और कैसे।
समय सीमा और बाधाओं
जबकि एक अच्छी तरह से क्रमादेशित एल्गोरिथ्म अपने दम पर चल सकता है, कुछ मानव निरीक्षण की सिफारिश की जाती है। इसलिए, एक समय सीमा और एक व्यापार आवृत्ति चुनें जिसे आप मॉनिटर करने में सक्षम हैं। यदि आपके पास पूर्णकालिक नौकरी है और आपके एल्गोरिदम को एक मिनट के चार्ट पर एक दिन में सैकड़ों ट्रेडों को बनाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जब आप काम पर होते हैं, तो यह आदर्श नहीं हो सकता है। आप अपने ट्रेडों के लिए थोड़ी लंबी अवधि के फ्रेम, और कम व्यापार आवृत्ति चुनने की इच्छा कर सकते हैं ताकि आप इस पर नजर रख सकें।
एल्गोरिथ्म के परीक्षण चरण में लाभप्रदता का मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा के लिए उन रिटर्न का उत्पादन जारी रखेगा। कभी-कभी आपको ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म में कदम रखने और बदलने की आवश्यकता होगी यदि परिणाम प्रकट करते हैं कि यह अब अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। यह भी एक समय की प्रतिबद्धता है कि जो कोई भी एल्गोरिथम व्यापार करता है उसे स्वीकार करना चाहिए।
वित्तीय बाधाएं भी एक मुद्दा है। कमीशन एक उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति के साथ बहुत तेज़ी से रैक करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सबसे कम लागत वाले ब्रोकर उपलब्ध हैं, और यह कि प्रत्येक ट्रेड वारंट की लाभ क्षमता उन कमीशनों का भुगतान करती है, संभवतः दिन में कई बार। आरंभिक पूंजी भी एक विचार है। विभिन्न बाजारों और वित्तीय उत्पादों को अलग-अलग मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि फॉरेक्स या वायदा आप कम से शुरू कर सकते हैं।
बाजार की कमी एक और मुद्दा है। हर बाजार एल्गोरिदम ट्रेडिंग के अनुकूल नहीं है। एल्गोरिदम का निर्माण करने वाले आदेशों को संभालने के लिए पर्याप्त तरलता वाले स्टॉक, ईटीएफ, विदेशी मुद्रा जोड़े या वायदा चुनें ।
विकास या फाइन ट्यून एक रणनीति
एक बार वित्तीय और समय की बाधाओं को समझने के बाद, एक ऐसी रणनीति विकसित या ठीक करें, जिसे प्रोग्राम किया जा सके। आपके पास मैन्युअल रूप से व्यापार करने की रणनीति हो सकती है, लेकिन क्या यह आसानी से कोडित है? यदि आपकी रणनीति अत्यधिक व्यक्तिपरक है, और नियम आधारित नहीं है, तो रणनीति की प्रोग्रामिंग असंभव हो सकती है। नियम-आधारित रणनीतियाँ कोड करने की सबसे आसान हैं- प्रविष्टियों के साथ रणनीतियों, मात्रात्मक डेटा या मूल्य आंदोलनों के आधार पर नुकसान और मूल्य लक्ष्य को रोकना ।
चूंकि नियम-आधारित रणनीतियों को आसानी से कॉपी और परीक्षण किया जाता है, अगर आपके पास खुद के विचार नहीं हैं तो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। क्वांटपीडिया एक ऐसा संसाधन है, जो विभिन्न मात्रात्मक व्यापारिक विधियों के लिए शैक्षणिक पेपर और ट्रेडिंग परिणाम प्रदान करता है। उल्लिखित नियमों को कोडित किया जा सकता है और फिर अतीत और वर्तमान डेटा पर लाभप्रदता के लिए परीक्षण किया जा सकता है। एक एल्गोरिथ्म को कोड करने के लिए प्रोग्रामिंग कौशल या सॉफ़्टवेयर तक पहुंच या किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपके लिए कोड कर सकता है।
एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम का परीक्षण
सबसे महत्वपूर्ण कदम परीक्षण है। एक बार जब एक ट्रेडिंग रणनीति को कोडित किया जाता है, तब तक वास्तविक पूंजी का व्यापार न करें जब तक कि यह परीक्षण नहीं किया गया हो। परीक्षण में एल्गोरिथ्म को ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर चलने देना शामिल है, जिसमें दिखाया गया है कि एल्गोरिथ्म ने हजारों ट्रेडों पर कैसे प्रदर्शन किया। यदि ऐतिहासिक परीक्षण चरण लाभदायक है, और उत्पादित आंकड़े आपके जोखिम सहिष्णुता के लिए स्वीकार्य हैं – जैसे कि अधिकतम ड्रा डाउन, जीत अनुपात, बर्बाद होने का जोखिम, उदाहरण के लिए-तो डेमो अकाउंट पर लाइव स्थितियों में एल्गोरिथ्म का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ें । एक बार फिर, इस चरण में सैकड़ों ट्रेडों का उत्पादन करना चाहिए ताकि आप प्रदर्शन तक पहुंच सकें।
यदि एल्गोरिथ्म ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर लाभदायक है और लाइव डेमो खाते का व्यापार कर रहा है, तो इसे वास्तविक पूंजी का व्यापार करें, लेकिन सतर्क दृष्टि से। लाइव स्थितियां ऐतिहासिक या डेमो परीक्षण से अलग हैं, क्योंकि एल्गोरिथ्म के आदेश वास्तव में बाजार को प्रभावित करते हैं और फिसलन पैदा कर सकते हैं । जब तक यह सत्यापित नहीं हो जाता है कि एल्गोरिथम वास्तविक बाजार में काम करता है, जैसा कि परीक्षण में किया गया था, एक चौकस नजर बनाए रखता है।
निरंतर रखरखाव
जब तक एल्गोरिथ्म परीक्षण के दौरान स्थापित सांख्यिकीय मापदंडों के भीतर चल रहा है, तब तक एल्गोरिथ्म को अकेला छोड़ दें। एल्गोरिदम में भावना के बिना व्यापार का लाभ होता है, लेकिन एक व्यापारी जो एल्गोरिथ्म के साथ लगातार टिंकर करता है, उस लाभ को कम कर रहा है। एल्गोरिथ्म को हालांकि ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदर्शन की निगरानी, और अगर बाजार की स्थिति इतनी बदल जाती है कि एल्गोरिथ्म अब काम नहीं कर रहा है जैसा कि इसे करना चाहिए, तो समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
तल – रेखा
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एक सेट-एंड-भूल प्रयास नहीं है जो आपको रातोंरात समृद्ध बनाता है। वास्तव में, मात्रात्मक व्यापार मैन्युअल रूप से व्यापार के रूप में ज्यादा काम हो सकता है। यदि आप एक एल्गोरिथ्म बनाने के लिए चुनते हैं कि समय, वित्तीय और बाजार की बाधाएं आपकी रणनीति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इसके बारे में पता करें और तदनुसार योजना बनाएं। एक वर्तमान रणनीति को नियम-आधारित एक में बदल दें, जिसे अधिक आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है, या एक मात्रात्मक विधि का चयन कर सकते हैं जो पहले से ही परीक्षण और शोध किया गया है। फिर, ऐतिहासिक और वर्तमान डेटा का उपयोग करके अपना परीक्षण चरण चलाएं। यदि वह जांच करता है, तो एक चौकस आंख के नीचे वास्तविक पैसे के साथ एल्गोरिथ्म चलाएं। यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें, लेकिन अन्यथा इसे अपना काम करने दें।