क्रेडिट जोखिम को निर्धारित करने के लिए खाते में क्या कारक हैं?
डिफ़ॉल्ट जोखिम की संभावना के लिए औसत दर्जे का और तुलनीय संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है और अवधारणा आधुनिक वित्त में एक प्रमुख सीमा है। ऐसे कारक जो ऋण जोखिम को प्रभावित करते हैं, वे ऋण-विशिष्ट मानदंडों से लेकर बाज़ार-व्यापी विचारों तक होते हैं। विचार यह है कि देनदारियों को वित्तीय रूप से नुकसान के खिलाफ ऋणदाता को बचाने में मदद करने के लिए निष्पक्ष रूप से मूल्यवान और अनुमानित किया जा सकता है।
क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करते समय कई प्रमुख चर पर विचार किया जाता है: उधारकर्ता का वित्तीय स्वास्थ्य; डिफ़ॉल्ट के परिणामों की गंभीरता (उधारकर्ता और ऋणदाता के लिए); क्रेडिट एक्सटेंशन का आकार; डिफ़ॉल्ट दरों में ऐतिहासिक रुझान; और आर्थिक विकास और ब्याज दरों जैसे कई व्यापक आर्थिक विचार।
चाबी छीन लेना
- क्रेडिट जोखिम की मात्रा निर्धारित करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग किया जाता है, और तीन को सबसे मजबूत संबंध माना जाता है: डिफ़ॉल्ट की संभावना, नुकसान की डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट पर जोखिम।
- डिफ़ॉल्ट की संभावना संभावना को मापती है कि एक उधारकर्ता समय पर भुगतान करने में असमर्थ होगा।
- डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई हानि ऋणों के आकार, ऋण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संपार्श्विक और ऋण लेने वाले के दिवालिया होने पर डिफ़ॉल्ट धन का पीछा करने की कानूनी क्षमता को देखती है।
- डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोजर डिफ़ॉल्ट रूप से किसी भी समय एक ऋणदाता चेहरे के कुल जोखिम को देखता है।
सभी संभावित कारकों में, तीन को लगातार क्रेडिट जोखिम के लिए एक मजबूत सहसंबंधी संबंध के रूप में पहचाना जाता है: डिफ़ॉल्ट की संभावना, नुकसान की डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट पर जोखिम।
डिफ़ॉल्ट की संभावना
डिफ़ॉल्ट की संभावना है, कभी कभी पॉड या पीडी, के रूप में संक्षिप्त संभावना उधारकर्ता अनुसूचित ऋण भुगतान करने के लिए वित्तीय क्षमता को बनाए रखने नहीं होगा व्यक्त करता है। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए, डिफ़ॉल्ट संभावना को दो कारकों के संयोजन के रूप में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किया जाता है: ऋण-से-आय अनुपात और क्रेडिट स्कोर ।
संपार्श्विक प्रतिज्ञा करके डिफ़ॉल्ट जोखिम साझा करने में मदद कर सकते हैं ।
चूकने से हुआ घाटा
समान क्रेडिट स्कोर और समान ऋण-से-आय अनुपात वाले दो उधारकर्ताओं की कल्पना करें । पहला उधारकर्ता $ 5,000 ऋण लेता है, और दूसरा उधारकर्ता $ 500,000 लेता है। यहां तक कि अगर दूसरे व्यक्ति के पास पहले की आय का 100 गुना है, तो उनका ऋण अधिक जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋणदाता $ 500,000 के ऋण पर डिफ़ॉल्ट की स्थिति में बहुत अधिक धन खोने के लिए खड़ा है। यह सिद्धांत डिफ़ॉल्ट रूप से दिए गए नुकसान को कम करता है, या एलजीडी, जोखिम को बढ़ाने में कारक।
डिफ़ॉल्ट रूप से दिया गया नुकसान एक सीधी अवधारणा की तरह लगता है, लेकिन एलजीडी की गणना करने का कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तरीका नहीं है। अधिकांश उधारदाता प्रत्येक अलग ऋण के लिए एलजीडी की गणना नहीं करते हैं; इसके बजाय, वे ऋण के एक पूरे पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और नुकसान के कुल जोखिम का अनुमान लगाते हैं। कई कारक एलजीडी को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें ऋण पर किसी भी संपार्श्विक और दिवालियापन की कार्यवाही के माध्यम से डिफ़ॉल्ट धन का पीछा करने की कानूनी क्षमता शामिल है ।
डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोज़र
एलजीडी की अवधारणा के समान, डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोज़र, या ईएडी, कुल नुकसान जोखिम का एक आकलन है जो एक ऋणदाता किसी भी समय किसी भी बिंदु पर उजागर होता है। भले ही ईएडी लगभग हमेशा एक वित्तीय संस्थान के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, कुल जोखिम किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विस्तारित क्रेडिट के साथ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।
ईएडी इस विचार पर आधारित है कि जोखिम जोखिम बकाया शेष राशि पर निर्भर करता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्रेडिट सीमा वाले ऋणों के लिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट की रेखाएं, जोखिम जोखिम का अनुमान शामिल होना चाहिए, न केवल वर्तमान शेष राशि, बल्कि खाते की शेष राशि में संभावित वृद्धि जो उधारकर्ता चूक से पहले हो सकती है।