अनुकूली मूल्य क्षेत्र तकनीकी संकेतक समझाया

तकनीकी सूचक ली Leibfarth द्वारा विकसित है कि पहली पत्रिका शेयर व जिंसों की तकनीकी विश्लेषण में वर्णित किया गया था(: “मोड़ की पहचान: ट्रेडिंग एक अनुकूली मूल्य जोन के साथ” सितम्बर 2006 के अंक)।

APZ एक अस्थिरता-आधारित संकेतक है जो मूल्य चार्ट पर रखे गए बैंड के एक सेट के रूप में दिखाई देता है। विशेष रूप से गैर-ट्रेंडिंग, चॉपी बाजारों में उपयोगी, APZ व्यापारियों को बाजारों में संभावित मोड़ खोजने में मदद करने के लिए बनाया गया था। यह आलेख APZ के पीछे की गणना और साथ ही कुछ संभावित व्यापारिक अनुप्रयोगों की जांच करेगा।

अनुकूली मूल्य क्षेत्र की गणना

APZ एक अल्पकालिक डबल-स्मूथेड साधारण चलती औसत, या एसएमए से भिन्न होता है, जो लुकबैक अवधि में सभी डेटा बिंदुओं को समान वजन देता है। चूंकि एक ईएमए सबसे हालिया मूल्य गतिविधि पर जोर देता है, इसलिए यह मौजूदा कीमत में उतार-चढ़ाव और बाजार की स्थितियों में बदलाव का तेजी से जवाब देने में सक्षम है। एपीजेड एक और पांच-अवधि ईएमए की पांच-अवधि ईएमए की समापन कीमतों का उपयोग करता है।

एपीजेड की गणना का अनुकूली घटक अस्थिरता को मापने के लिए एक अनुकूली श्रेणी के उपयोग से आता है । यह अस्थिरता मूल्य वर्तमान उच्च शून्य से पांच-अवधि ईएमए की पांच-अवधि ईएमए की वर्तमान कंप्यूटिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है:

अस्थिरता मान = पांच-अवधि ईएमए के पांच-अवधि ईएमए (उच्च – निम्न)

ऊपरी और निचले बैंड बनाने के लिए अस्थिरता मान को तब एक विचलन कारक (उदाहरण के लिए, 2 का विचलन कारक) से गुणा किया जाता है। विचलन कारक उस दूरी को प्रभावित करेगा जो बैंड औसत मूल्य से दिखाई देते हैं; उच्च विचलन कारक अधिक कम कीमत को घेर लेंगे, कम विचलन मूल्य अधिक बारीकी से कीमत का पालन करेंगे। एक बार जब अस्थिरता मान को किसी विशेष विचलन कारक से गुणा किया जाता है, तो ऊपरी APZ बैंड बनाने के लिए अस्थिरता मान जोड़ा जाता है और निचले APZ बैंड को निर्धारित करने के लिए घटाया जाता है:

ऊपरी एपीजेड बैंड = (अस्थिरता मूल्य * विचलन कारक) + अस्थिरता मूल्य

निचला APZ बैंड = (अस्थिरता मूल्य * विचलन कारक) – अस्थिरता मूल्य

यह काम किस प्रकार करता है

APZ गणना में दो बैंड होते हैं जो एक मूल्य चार्ट पर दिखाई देते हैं। ऊपरी और निचले APZ बैंड न तो समरूप हैं और न ही सममित। इसके विपरीत, एपीजेड द्वारा गठित बैंड विचार अस्थिरता को ध्यान में रखते हैं, और मूल्य गतिविधि में परिवर्तन के रूप में आकार और चौड़ाई (एक दूसरे से दूरी) में परिवर्तन होते हैं। सामान्य तौर पर, ऊपरी और निचले APZ बैंड के बीच की दूरी बड़ी कीमत के झूलों के साथ बढ़ेगी और कम कीमत के आंदोलन की अवधि के दौरान बाधा बनेगी। इसलिए, विस्तृत बैंड बढ़ी हुई अस्थिरता का संकेत देते हैं, और संकीर्ण बैंड कम अस्थिरता की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चित्र 1 में दिखाया गया है, जो रसेल 2000 वायदा अनुबंध का एक दैनिक चार्ट है ।

चित्र 1: ई-मिनी रसेल 2000 वायदा अनुबंध के इस दैनिक चार्ट से पता चलता है कि एपीजेड बैंड अस्थिरता में परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। TradeStation के साथ बनाया गया चार्ट।

मूल्य गतिविधि मुख्य रूप से APZ के बैंड में रहती है। जब मूल्य बैंड के ऊपर या नीचे पार हो जाता है, तो यह अपने सांख्यिकीय औसत से भटक गया है, और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में बैंड के अंदर सांख्यिकीय औसत पर लौटने की प्रवृत्ति है। इसे ध्यान में रखते हुए, APZ व्यापारियों को संभावित मोड़ की पहचान करने में मदद कर सकता है: जब कीमत ऊपरी APZ बैंड के ऊपर हो जाती है, तो बिक्री का अवसर उत्पन्न होता है क्योंकि APZ के बैंड के भीतर वापस जाने के लिए मूल्य एक सांख्यिकीय खिंचाव होता है; जब कीमत निचले APZ बैंड से नीचे हो जाती है, तो खरीदारी का अवसर होता है।

ट्रेडिंग एप्लीकेशन

APZ इंडिकेटर किसी भी बाजार या चार्ट अंतराल के लिए उपयोगी हो सकता है, और यह विशेष रूप से चॉपी, गैर-ट्रेंडिंग बाजारों के अनुकूल है। एपीजेड का उपयोग करने के लिए सबसे बुनियादी तरीका एक छोटी स्थिति (बेचना) दर्ज करना है जब कीमत ऊपरी एपीजेड बैंड का उल्लंघन करती है; और, इसके विपरीत, जब मूल्य APZ बैंड को तोड़ता है, तो एक लंबी स्थिति में प्रवेश करें (खरीदें)। चित्र 2 में ई-मिनी रसेल 2000 वायदा अनुबंध का एक मिनट का चार्ट दिखाया गया है। पीले, हाइलाइट किए गए क्षेत्र दिखाते हैं कि कीमत एपीजेड बैंड के ऊपर या नीचे पार हो गई है। इन उदाहरणों को मूल्य पट्टी से जुड़ी एक छोटी नीली बिंदु द्वारा भी चिह्नित किया जाता है जहां उल्लंघन हुआ।

चित्र 2: ई-मिनी रसेल 2000 वायदा अनुबंध का यह एक मिनट का चार्ट दिखाता है जहां कीमत ने एपीजेड बैंड का उल्लंघन किया है, यहां नीले डॉट्स (पीले हाइलाइट के साथ) द्वारा संकेत दिया गया है। TradeStation के साथ बनाया गया चार्ट।

जबकि APZ संभावित खरीद और बिक्री के अवसरों को स्थापित करने में उपयोगी है, एक स्टैंडअलोन ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में उपयोग किए जाने की इसकी क्षमता सीमित है। चूंकि एपीजेड बैंड सममित नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों को व्यापारिक स्थिति को बंद करने के लिए लाभ लक्ष्य और अन्य धन प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यापारियों को किसी स्थिति को बंद करने या बदलने के लिए बस विरोध के संकेत का इंतजार नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा, लगभग किसी भी व्यापारिक संकेतक के साथ, एक अलग संकेतक एक खरीद या बेचने के संकेत की पुष्टि करने के लिए उपयोगी हो सकता है । चूँकि APZ चॉपी बाजारों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, एक प्रवृत्ति-मापने वाला संकेतक जैसे कि सापेक्ष शक्ति स्थापित करने में मूल्यवान हो सकता है, जिससे APZ सिग्नल की पुष्टि या खंडन हो सकता है। वेल्स वाइल्डर द्वारा बनाई गई ADX, व्यापारियों को उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में मदद कर सकती है, जहां एक प्रवृत्ति ताकत खो रही है, और इसलिए, पुष्टि करें कि जहां एपीजे द्वारा संकेत दिया गया है, मूल्य उलट होने की संभावना है। ADX एक प्रवृत्ति की सापेक्ष शक्ति को मापता है, जिसे शून्य से 100 के पैमाने पर दिखाया जाता है, और आमतौर पर मूल्य चार्ट के नीचे एक घुमावदार रेखा के रूप में दिखाई देता है। ADX का स्तर 30 से नीचे और गिरावट एक कमजोर प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है और एपीजेड द्वारा दिखाए गए प्रत्याशित मूल्य प्रत्यावर्तन के अवसरों की पुष्टि कर सकती है। जहां ADX का स्तर 30 से ऊपर है या बढ़ रहा है, पुष्टि नहीं होती है, और किसी भी APZ संकेतों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए।

चित्र 3 APZ और ADX दोनों संकेतकों के साथ एक चार्ट दिखाता है। यहां, ADX मान उन सभी उदाहरणों के लिए 30 से ऊपर है, जहां मूल्य APZ बैंड में प्रवेश कर चुका है। इन संभावित प्रवेश संकेतों को इसलिए अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि ADX ने कोई पुष्टि नहीं दी है।

चित्र 3: ई-मिनी रसेल 2000 वायदा अनुबंध का यह 144-टिक चार्ट पुष्टि के लिए ADX के साथ उपयोग किए गए अनुकूली मूल्य क्षेत्र संकेतक को दर्शाता है। इस स्थिति में, उच्च ADX मान इंगित करते हैं कि प्रवृत्ति अभी भी मजबूत है, और इसलिए, APZ संकेतों की पुष्टि नहीं की गई है। TradeStation के साथ बनाया गया चार्ट।

तल – रेखा

APZ तकनीकी संकेतक व्यापारियों को संभावित बाजार में उलट-फेर करने की एक विधि प्रदान करता है। चूंकि एपीजेड चॉपी, गैर-ट्रेंडिंग बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि व्यापारी ट्रेंडिंग मार्केट गतिविधि की अवधि के दौरान व्यापार प्रविष्टियों से बचने के लिए एपीजेड के संयोजन में एक प्रवृत्ति-मापने वाले संकेतक का उपयोग करें।

APZ के लिए इनपुट विशेष ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, चार्ट अंतराल (जैसे दैनिक या पांच-मिनट) और ट्रेडिंग स्वभाव के अनुरूप हैं। विचलन सेटिंग का संकेतक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, छोटे मूल्यों के साथ कीमत अधिक बारीकी से और बड़े मूल्यों के साथ ऊपरी और निचले एपीजेड बैंड के बीच उछाल के लिए कीमत अधिक कमरा देती है।

मूल्य बैंड व्यापारियों के लिए लोकप्रिय तकनीकी संकेतक हैं। अन्य बैंडों की तरह ही, एपीजेड तकनीकी संकेतक एक तेज चलती औसत गणना का उपयोग करता है जो एपीजेड को तेजी से कीमतों में उतार-चढ़ाव का जवाब देने में सक्षम बनाता है, खासकर अस्थिर, तेजी से बढ़ते बाजारों के दौरान।