रैखिक रूप से भारित चलती औसत (LWMA)

एक रैखिक रूप से भारित मूविंग औसत क्या है?

एक रैखिक रूप से भारित चलती औसत (LWMA) एक चलती औसत गणना है जो हाल ही में मूल्य डेटा पर अधिक भारी भार है। सबसे हाल की कीमत में सबसे अधिक भार है, और प्रत्येक पूर्व कीमत में उत्तरोत्तर कम वजन है। एक रैखिक फैशन में वजन कम होता है। LWMAs सरल मूविंग एवरेज (SMA) और घातीय मूविंग एवरेज (EMA) की तुलना में मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने के लिए तेज होते हैं ।

चाबी छीन लेना

• एसएमए या ईएमए के रूप में उसी तरह एक रैखिक भारित चलती औसत का उपयोग करें।
• अधिक स्पष्ट रूप से मूल्य की प्रवृत्ति और प्रत्यावर्तन को परिभाषित करने के लिए एक LWMA का उपयोग करें, क्रॉसओवर के आधार पर व्यापार संकेत प्रदान करें, और संभावित समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्रों को इंगित करें ।
• ऐसे व्यापारी जो एसएमए की तुलना में कम अंतराल के साथ एक चलती औसत चाहते हैं, वे LWMA का उपयोग करना चाहते हैं।

रैखिक भारित मूविंग औसत (LWMA) के लिए सूत्र है:

रेखीय भारित मूविंग औसत (LWMA) की गणना कैसे करें

1. एक लुकबैक अवधि चुनें। यह है कि कितने n मानों की गणना LWMA में की जाएगी।
2. प्रत्येक अवधि के लिए रैखिक भार की गणना करें। यह कुछ तरीकों से पूरा किया जा सकता है। सबसे आसान है पहले मूल्य के लिए वजन के रूप में एन असाइन करना। उदाहरण के लिए, यदि 100-अवधि के लुकबैक का उपयोग किया जाता है, तो पहले मूल्य को 100 के वजन से गुणा किया जाता है, अगले मूल्य को 99 के वजन से गुणा किया जाता है। एक अधिक जटिल तरीका सबसे हाल के मूल्य के लिए एक अलग वजन चुनना है, जैसे कि 30. अब प्रत्येक मूल्य को 30/100 तक छोड़ने की आवश्यकता होगी ताकि जब n-99 (100 वीं अवधि) पहुंच जाए तो वजन एक हो।
3. प्रत्येक अवधि के लिए उनके संबंधित भार से गुणा करें, फिर कुल योग प्राप्त करें।
4. उपरोक्त सभी भारों के योग से विभाजित करें।

मान लीजिए कि हम पिछले पांच दिनों में स्टॉक के समापन मूल्य के रैखिक भारित चलती औसत की गणना करने में रुचि रखते हैं ।

आज की कीमत को 5 से गुणा करना, कल से 4 से पहले और दिन की कीमत 3 से शुरू करना। डेटा श्रृंखला में पहले दिन तक पहुंचने तक डेटा श्रृंखला में अपनी स्थिति के अनुसार प्रत्येक दिन की कीमत को गुणा करना जारी रखें। इन परिणामों को एक साथ जोड़ें, वज़न के योग से विभाजित करें, और आपके पास इस अवधि के लिए रैखिक भारित चलती औसत होगी।

((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

मान लीजिए कि इस शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव है:

दिन 5: $ 90.90 दिन 4: $ 90.36 दिन 3: $ 90.28 दिन 2: $ 90.83 दिन 1: $ 90.91

((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62

इस समयावधि में इस शेयर का LWMA $ 90.62 है।

Linearly भारित चलती औसत (LWMA) आपको क्या बताती है?

रेखीय रूप से भारित चलती औसत एक निश्चित अवधि में किसी संपत्ति की औसत कीमत की गणना करने का एक तरीका है। यह विधि पुराने डेटा की तुलना में हाल के डेटा को अधिक वजन करती है, और इसका उपयोग बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है ।

आम तौर पर, जब कीमत एलडब्ल्यूएमए से ऊपर होती है, और एलडब्ल्यूएमए बढ़ रहा है, तो कीमत भारित औसत से ऊपर है जो एक अपट्रेंड की पुष्टि करने में मदद करता है । यदि कीमत LWMA से नीचे है, और LWMA को नीचे बताया गया है, तो इससे कीमत में गिरावट की पुष्टि होती है।

जब कीमत LWMA को पार कर जाती है जो प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मूल्य LWMA से ऊपर है और फिर उसके नीचे चला जाता है, तो यह एक अपट्रेंड से डाउनट्रेंड में बदलाव का संकेत दे सकता है।

रुझानों का आकलन करते समय, व्यापारियों को लुकबैक अवधि के बारे में पता होना चाहिए। लुकबैक पीरियड LWMA में कितने पीरियड की गणना की जा रही है। पांच-अवधि की LWMA कीमत को बहुत बारीकी से ट्रैक करेगी और छोटे रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी है क्योंकि लाइन को मामूली मूल्य दोलनों द्वारा आसानी से विभाजित किया जाएगा। 100-अवधि की एलडब्ल्यूएमए कीमत को बारीकी से ट्रैक नहीं करेगी, जिसका अर्थ है कि एलडब्ल्यूएमए और कीमत के बीच अक्सर जगह होगी। यह लंबी अवधि के रुझान और रिवर्सल के निर्धारण की अनुमति देता है।

अन्य प्रकार के मूविंग एवरेज की तरह, LWMA कभी-कभी समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को इंगित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अतीत में, कीमत कई मौकों पर LWMA से उछली और फिर ऊंची चली गई। यह इंगित करता है कि रेखा समर्थन के रूप में कार्य कर रही है। लाइन भविष्य में समर्थन के रूप में कार्य करना जारी रख सकती है। ऐसा करने में विफलता से संकेत मिल सकता है कि मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव आया है। यह उल्टा हो सकता है या एक अवधि शुरू हो सकती है जहां यह अधिक बग़ल में चलता है।

एक रैखिक भारित मूविंग एवरेज (LWMA) और एक डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के बीच अंतर क्या है?

ये दोनों चलती औसत एसएमए में निहित अंतराल को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। LWMA हाल की कीमतों में अधिक वजन लागू करके ऐसा करता है। डबल घातीय चलती औसत (DEMA) दो से एक निश्चित अवधि में ईएमए गुणा, और फिर एक समतल ईएमए घटाकर के माध्यम से करता है। क्योंकि एमए की गणना अलग-अलग की जाती है, वे मूल्य चार्ट पर अलग-अलग मूल्य प्रदान करेंगे।

रैखिक भारित मूविंग औसत (LWMA) का उपयोग करने की सीमाएं

सभी मूविंग एवरेज ट्रेंड्स को परिभाषित करने में मदद करते हैं, जब वे मौजूद होते हैं, लेकिन जब मूल्य कार्रवाई तड़का हुआ हो या मुख्य रूप से बग़ल में चलती हो तो बहुत कम जानकारी प्रदान करते हैं । ऐसे समय के दौरान कीमत एमए के आसपास दोलन करेगी। एमए ऐसे समय में अच्छा क्रॉसओवर या समर्थन / प्रतिरोध संकेत प्रदान नहीं करेगा।

एक LWMA समर्थन या प्रतिरोध प्रदान नहीं कर सकता है। यह विशेष रूप से संभावना है अगर यह अतीत में ऐसा नहीं किया है।

महत्वपूर्ण प्रवृत्ति विकसित होने से पहले कई झूठे संकेत भी हो सकते हैं। एक गलत संकेत यह है कि जब कीमत एलडब्ल्यूएमए को पार कर जाती है, लेकिन तब अपेक्षित दिशा में आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसके परिणामस्वरूप खराब व्यापार होता है।