वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) परिभाषा

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) क्या है?

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बेंचमार्क है, जो वॉल्यूम और कीमत दोनों के आधार पर दिन भर में औसत मूल्य की सुरक्षा देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापारियों को एक सुरक्षा के रुझान और मूल्य दोनों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

चाबी छीन लेना

• आयतन भारित औसत मूल्य (VWAP) इंट्राडे चार्ट (1 मिनट, 15 मिनट, और इसी तरह) पर एक एकल पंक्ति के रूप में प्रकट होता है, एक चलती औसत कैसे दिखती है।
• खुदरा और पेशेवर व्यापारी इंट्रा डे ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए अपने ट्रेडिंग नियमों के हिस्से के रूप में VWAP का उपयोग कर सकते हैं।

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) के लिए सूत्र है

VWAP की गणना प्रत्येक लेन-देन के लिए ट्रेड किए गए डॉलर (ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या से गुणा की गई) और फिर ट्रेड किए गए कुल शेयरों द्वारा विभाजित करके की जाती है।

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य की गणना कैसे करें (VWAP)

चार्ट में VWAP इंडिकेटर जोड़ना आपके लिए सभी गणनाओं को पूरा करेगा। VWAP की गणना करने के लिए, इन चरणों का पालन करें। 5 मिनट का चार्ट मान लें; गणना समान है कि इंट्राडे टाइम फ्रेम का उपयोग किया जाता है।

1. दिन के पहले पाँच मिनट की अवधि में शेयर किए गए औसत मूल्य का पता लगाएं। ऐसा करने के लिए, उच्च, निम्न और करीब जोड़ें, फिर तीन से विभाजित करें । उस अवधि के लिए इसकी मात्रा से गुणा करें। कॉलम पीवी के तहत, एक स्प्रेडशीट में परिणाम रिकॉर्ड करें।
2. उस अवधि के लिए वॉल्यूम से पीवी को विभाजित करें। यह VWAP मान देगा।
3. पूरे दिन VWAP मूल्य बनाए रखने के लिए, प्रत्येक अवधि से पूर्व मानों में पीवी मान जोड़ना जारी रखें। इस कुल को उस बिंदु तक कुल मात्रा से विभाजित करें। स्प्रेडशीट में इसे आसान बनाने के लिए, संचयी पीवी और संचयी मात्रा के लिए कॉलम बनाएं। इन दोनों संचयी मूल्यों को VWAP के उत्पादन के लिए एक दूसरे से विभाजित किया गया है।

क्या आयतन भारित औसत मूल्य (VWAP) आपको बताता है?

बड़े संस्थागत खरीदार और म्युचुअल फंड VWAP अनुपात का उपयोग बाजार में प्रभाव के कम से कम शेयरों के साथ या बाहर जाने में मदद करने के लिए करते हैं। इसलिए, जब संभव हो, संस्थान VWAP के नीचे खरीदने या इसके ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उनके कार्य मूल्य को औसत से पीछे धकेलते हैं, बजाय उससे दूर।

व्यापारी VWAP का उपयोग एक प्रवृत्ति पुष्टिकरण उपकरण के रूप में कर सकते हैं, और इसके चारों ओर व्यापारिक नियम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कीमत VWAP से ऊपर होती है, तो वे लंबी स्थिति शुरू करना पसंद कर सकते हैं। जब कीमत VWAP से कम होती है तो वे छोटे पदों को शुरू करना पसंद कर सकते हैं ।

वॉल्यूम वेटेड औसत मूल्य (VWAP) और एक साधारण मूविंग औसत के बीच अंतर

एक चार्ट पर, VWAP और एक चलती औसत समान दिख सकते हैं। ये दो संकेतक अलग-अलग चीजों की गणना कर रहे हैं।

VWAP कुल मात्रा से विभाजित मात्रा से गुणा के मूल्य की गणना कर रहा है।

एक साधारण मूविंग एवरेज की गणना एक निश्चित अवधि (10 मान) से अधिक की कीमतों को जोड़कर की जाती है, और फिर इसे कितने काल (10) से विभाजित किया जाता है। वॉल्यूम में तथ्य नहीं है।

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य का उपयोग करने की सीमाएं (VWAP)

VWAP एक एकल-दिन का संकेतक है, और प्रत्येक नए व्यापारिक दिन के खुले में पुनः आरंभ किया जाता है। कई दिनों में एक औसत VWAP बनाने का प्रयास करने का मतलब यह हो सकता है कि औसत VWAP पढ़ने से विकृत हो जाता है जैसा कि ऊपर वर्णित है।

जबकि कुछ संस्थाएँ खरीदना पसंद कर सकती हैं जब सुरक्षा की कीमत VWAP से कम हो, या जब ऊपर हो तो बेच दें, VWAP केवल विचार करने का कारक नहीं है। मजबूत अपट्रेंड में, VWAP से नीचे या केवल कभी-कभी छोड़ने के बिना कीमत कई दिनों तक अधिक चलती रह सकती है। इसलिए, कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो VWAP के नीचे आने की प्रतीक्षा करने का मतलब यह हो सकता है।

VWAP ऐतिहासिक मूल्यों पर आधारित है और इसमें स्वाभाविक रूप से भविष्य कहनेवाला गुण या गणना नहीं है। क्योंकि VWAP दिन की शुरुआती कीमत सीमा के लिए लंगर डाले हुए है, जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाता है, संकेतक अपने अंतराल को बढ़ाता जाता है। इसे 330 मिनट (एक विशिष्ट ट्रेडिंग सत्र की लंबाई) के बाद 1-मिनट की अवधि VWAP गणना के तरीके से देखा जा सकता है, जो अक्सर ट्रेडिंग दिन के अंत में 390-मिनट की चलती औसत से मिलता जुलता होगा।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) क्या है?

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) एक माप है जो एक सुरक्षा की औसत कीमत दिखाता है, इसकी मात्रा के लिए समायोजित किया गया है। इसकी गणना सुरक्षा में व्यापार के कुल डॉलर मूल्य को लेने और उस अवधि के दौरान ट्रेडों की मात्रा से विभाजित करके की जाती है। विशेष रूप से, VWAP की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है:

वीडब्ल्यूएपी=∑पीआरआईसीई * वीओएलयूएमई∑वीओएलयूएमई\ text {VWAP} = \ frac {\ sum \ text {मूल्य * वॉल्यूम}} {\ sum \ text {वॉल्यूम}}VWAP=∑आयतन

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) क्यों महत्वपूर्ण है?

VWAP का उपयोग उन व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो समय के साथ किसी सुरक्षा की कीमत का एक सुगमतापूर्ण संकेत देखना चाहते हैं। इसका उपयोग बड़े व्यापारियों द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनके ट्रेड्स उस सुरक्षा की कीमत को स्थानांतरित नहीं करते हैं जिसे वे खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हेज फंड सुरक्षा के VWAP से ऊपर की कीमत के लिए खरीद ऑर्डर जमा करने से बच सकता है, ताकि कृत्रिम रूप से उस सुरक्षा की कीमत को बढ़ाने से बचा जा सके। इसी तरह, वे VWAP से बहुत नीचे ऑर्डर जमा करने से बच सकते हैं, ताकि कीमत उनकी बिक्री से नीचे न खींचे।

वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) और एक साधारण मूविंग औसत के बीच क्या अंतर है?

VWAP की तरह, सिंपल मूविंग एवरेज व्यापारियों को सुरक्षा के हालिया मूल्य प्रवृत्ति के कम अस्थिर दृश्य प्रदान करता है। हालांकि, VWAP के विपरीत, सिंपल मूविंग एवरेज उस सुरक्षा के कारोबार में वॉल्यूम के स्तर को ध्यान में नहीं रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि VWAP उस दिन होने वाली मात्रा की मात्रा से प्रत्येक दिन के मूल्य परिवर्तन को मापता है, जबकि सरल मूविंग एवरेज स्पष्ट रूप से मानता है कि सभी व्यापारिक दिनों में समान स्तर की मात्रा होती है।