प्रश्न: वे क्या करते हैं और उन्होंने कैसे विकास किया है

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में उपलब्ध ट्रेडिंग अवसरों की पहचान और पूंजीकरण के लिए सरल या जटिल गणितीय मॉडल के आधार पर कंप्यूटर एल्गोरिदम और कार्यक्रमों का उपयोग शामिल है। अंतिम छोर पर, क्वांट ट्रेडिंग में लाभ के अवसरों की पहचान करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक डेटा पर शोध कार्य शामिल है। उच्च आवृत्ति, एल्गोरिथम, स्वचालित व्यापार के लिए व्यक्तिगत ट्रेडिंग और संस्थागत स्तरों पर क्वांट ट्रेडिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है । ऐसे मात्रात्मक विश्लेषण और संबंधित व्यापारिक गतिविधियों में शामिल व्यापारियों को आमतौर पर क्वेंट या क्वांट ट्रेडर्स के रूप में जाना जाता है। 

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कैसे विकसित हुई है?

इससे पहले, बाजार शारीरिक और मंजिल के आधार पर, थे जहां व्यापारियों और marketmakers बातचीत की, एक सुरक्षा, मूल्य और मात्रा पर सहमत हुए और कागज पर व्यापार बस गए। अन्य योग्यताओं के बीच, एक उच्च स्पष्ट आवाज और एक अच्छी मजबूत निर्माण को व्यापार की आकांक्षाओं के लिए एक संपत्ति माना जाता था क्योंकि यह उन्हें व्यापारिक मंजिल पर प्रभावशाली बनाता था। जैसे-जैसे बाजार वैश्विक पहुंच और विस्तार के साथ डिजिटल होते गए, मंजिलें खाली होती गईं। जिन व्यापारियों के पास पेशकश करने के लिए बहुत कम था, लेकिन ज़ोर से आवाज़ गायब हो गई, जिससे कंप्यूटर-प्रेमी तकनीक के लिए रास्ता बना। इलेक्ट्रॉनिक बाजारों ने विशाल विस्तार, ट्रेडिंग डेटा के भार, नई परिसंपत्तियों और प्रतिभूतियों की पेशकश की और डेटा खनन, अनुसंधान, विश्लेषण और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए अवसर आया। पिछले दो दशकों में, एमबीए और पीएच.डी. वित्त, कंप्यूटर विज्ञान और यहां तक ​​कि तंत्रिका नेटवर्क के धारक  प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों में व्यापारियों की नौकरी ले रहे हैं।

एक मात्रा व्यापारी की प्रोफ़ाइल :

एक क्वांट ट्रेडर एक छोटे, मध्य या बड़े आकार के ट्रेडिंग फर्म के लिए काम कर सकता है जो कि उत्पन्न ट्रेडिंग मुनाफे के आधार पर उच्च बोनस भुगतान के साथ एक सुंदर वेतन के लिए है। नियोक्ता में वैश्विक निवेश बैंकों / हेज फंड / आर्बिट्राज ट्रेडिंग फर्मों के ट्रेडिंग डेस्क शामिल हैं जो छोटे आकार के स्थानीय ट्रेडिंग फर्मों के लिए हैं। आज, स्थापित फर्मों में एक व्यापारी की नौकरी पाने के लिए अक्सर एक मात्रात्मक धारा (एमबीए, पीएचडी, सीएफए) में एक विशेष मास्टर की डिग्री की आवश्यकता होती है, जब तक कि कोई सिद्ध कार्य अनुभव वाला अनुभवी व्यापारी न हो। अन्य कम अनुभवी युवा क्वेंट छोटे आकार के फर्मों में शुरू कर सकते हैं, या जूनियर विश्लेषकों के रूप में शुरू कर सकते हैं और लंबी अवधि में अपना काम कर सकते हैं, हालांकि यह एक जमकर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है।

उद्यमशीलता के दृष्टिकोण के साथ कुछ अन्य मालिकाना आधार पर अपनी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करते हैं और चलाते हैं।

चाहे वे किसी वित्तीय फर्म के लिए काम करें या खुद के लिए, आमतौर पर क्वेंट:

– कंप्यूटर के उपयोग के साथ विशेषज्ञता

– एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान

– ट्रेडिंग सिस्टम और ऑटोमेशन संभावनाओं के निर्माण और अनुकूलन के साथ परिचित

– डेटा फ़ीड और उपयोग के साथ परिचित

– डेटा खनन, अनुसंधान और विश्लेषणात्मक क्षमता

– जोखिम लेने की क्षमता और व्यापारी का स्वभाव

– नई रणनीतियों और अवसरों की निरंतर खोज करने के लिए एक अभिनव मानसिकता

क्वांट ट्रेडर के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं :

– बाजार डेटा तक पहुँचने के लिए सिस्टम, जैसे  ब्लूमबर्ग डेटा टर्मिनल, आवश्यक तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण उपकरण उपलब्ध हैं जो ट्रेडिंग की उनकी धारा में फिट होते हैं (जैसे बोलिंगर बैंड, चार्ट, आदि)

– प्रोग्रामिंग भाषा संगतता के साथ कंप्यूटर सिस्टम – व्यापारी समुदाय के बीच पर्ल, सी ++, जावा, पायथन आम हैं

– ऐतिहासिक और / या वास्तविक समय डेटा उपलब्धता, उनकी पहचान की रणनीतियों को पीछे करने के लिए

– आमतौर पर डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के माध्यम से ब्रोकरेज / ट्रेडिंग खातों तक स्वचालित पहुंच

उपरोक्त का उपयोग करके, एक क्वांट ट्रेडर ठेठ निम्नलिखित गतिविधियां करता है :

– एक व्यापारिक रणनीति को पहचानें: यह सरल मूल्य-वॉल्यूम संख्या, या जटिल गणितीय मॉडल पर आधारित हो सकता है

– व्यापार रणनीति के आधार पर काम कर रहे एल्गोरिथ्म / कार्यक्रम / प्रणाली का विकास और निर्माण

– व्यावहारिक कार्यान्वयन और आवश्यक अनुकूलन को सत्यापित करने के लिए प्रोटोटाइप को बैकस्ट करें: एक बार पहचानने के बाद, व्यावहारिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए ऐतिहासिक / लाइव परीक्षण डेटा पर रणनीति को पीछे करना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के परिवर्तनों को आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है

– जोखिम प्रबंधन मानदंड शामिल करें: सिस्टम को सुरक्षात्मक बनाने के लिए परिदृश्य विश्लेषण करें, स्टॉप-लॉस मैकेनिज्म लागू करें, पूंजी आवंटन सीमाएं आदि।

– खुले बाजार में व्यापार निष्पादन के लिए लाइव फीड पर प्रणाली को लागू करें: मात्रात्मक सेटअप को लाइव होने दें, और लाभकारी क्षमता पर निरंतर अवलोकन करें। यदि कोई हो, तो संवर्धित संवर्द्धन या विफलताओं के लिए आगे का अनुकूलन

– नई रणनीतियों की पहचान पर निरंतर प्रयास

– इसके अतिरिक्त, अनुसंधान विभाग के भीतर पृष्ठभूमि में काम करता है, और व्यापार विभाग में व्यापारियों को ट्रेडिंग टिप्स प्रदान करता है

क्वांट ट्रेडर की नौकरी एक निरंतर और कठोर प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय तक काम किया जाता है। वर्तमान में व्यापार एक कंप्यूटर बनाम कंप्यूटर बाजार बन गया लगता है, जहां एक मानव व्यापारी का योगदान समकक्षों द्वारा विकसित लोगों की तुलना में बेहतर व्यापार करने के लिए कंप्यूटर कार्यक्रमों को स्मार्ट बनाने तक सीमित है। समग्र बाजार में जितना अधिक स्वचालन बनाया जाता है, उतनी ही दक्षता की जरूरत होती है क्योंकि लाभ के अवसर हर गुजरते दिन के साथ पतले होते जाते हैं।

तल – रेखा

एक क्वांट ट्रेडर की नौकरी और संबंधित भत्ते बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के लिए योग्य लोगों को बहुमुखी कौशल, ज्ञान और स्वभाव की आवश्यकता होती है। मात्रात्मक व्यापारियों की आम तौर पर एक मध्यम सफलता दर होती है, और कई लोग जलने के कारण कुछ वर्षों के बाद अन्य धाराओं में विविधता या विस्तार करते हैं। सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल और ज्ञान के अलावा, एक मात्रा के रूप में सफल होने के लिए सही मानसिकता रखने की आवश्यकता है।