स्टॉक की कीमतों का अनुकरण करने के लिए एक्सेल का उपयोग कैसे करें
कुछ सक्रिय निवेशक किसी शेयर या अन्य परिसंपत्ति के रूपांतरों को उसकी कीमत और उस पर आधारित उपकरणों, जैसे कि डेरिवेटिव, के रूप में बदलते हैं। एक एक्सेल स्प्रेडशीट पर एक संपत्ति के मूल्य का अनुकरण एक पोर्टफोलियो के लिए अपने मूल्यांकन का अधिक सहज प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है।
चाबी छीन लेना
- एक मॉडल या रणनीति का परीक्षण करने वाले व्यापारी अपनी प्रभावशीलता को मान्य करने के लिए नकली कीमतों का उपयोग कर सकते हैं।
- एक्सेल यादृच्छिक मूल्य आंदोलनों को उत्पन्न करने के लिए एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन का उपयोग करके आपके बैक-टेस्टिंग में मदद कर सकता है।
- एक्सेल का उपयोग अधिक सटीकता के लिए अपने मॉडलों में प्लग करने के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता की गणना करने के लिए भी किया जा सकता है।
एक मूल्य निर्धारण मॉडल सिमुलेशन का निर्माण
चाहे हम एक वित्तीय उपकरण खरीदने या बेचने पर विचार कर रहे हों, निर्णय को संख्यात्मक और ग्राफिक दोनों रूप से अध्ययन करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह डेटा हमें अगली संभावना के बारे में जानने में मदद कर सकता है कि संपत्ति क्या कर सकती है और चालें कम होने की संभावना है।
सबसे पहले, मॉडल को कुछ पूर्व परिकल्पनाओं की आवश्यकता होती है। हम मानते हैं, उदाहरण के लिए, कि दैनिक रिटर्न, या “आर (टी),” इन परिसंपत्तियों को सामान्य रूप से “, (μ),” और मानक विचलन सिग्मा, “(σ) के साथ वितरित किया जाता है ।” ये मानक मान्यताएं हैं जिनका हम यहां उपयोग करेंगे, हालांकि कई अन्य हैं जिनका उपयोग मॉडल की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
जो देता है:
आर()टी)=रों()टी)-रों()टी-1)रों()टी-1)=μδटी+σφδटीडब्ल्यूएचईआरई:δटी=1 day=1३६५ of a yearμ=meanφ≅एन()०,1)σ=एकएनएनयूएकएलमैंजेडईडी वीओएलएकटीमैंएलमैंटीy\ start {align} & r (t) = \ frac {S (t) – S (t – 1)} {S (t – 1)} = \ mu \ delta t + sigma \ phi \ sqrt {डेल्टा t ) माध्य} \ nउन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।आर(टी)=एस(टी-1)
-10,-9.5,-14c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54c44.2,-33.3,65.8,
-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10s173,378,173,378c0.7,0,
35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429c69,-144,104.5,-217.7,106.5,
-221c5.3,-9.3,12,-14,20,-14H400000v40H845.2724s-225.272,467,-225.272,467
s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422
s-65,47,-65,47z M834 80H400000v40H845z”>
जिसके परिणामस्वरूप:
आखिरकार:
रों()टी)-रों()टी-1)= रों()टी-1)μδटी+रों()टी-1)σφδटीरों()टी)= रों()टी-1)+रों()टी-1)μδटी + रों()टी-1)σφδटीरों()टी)= रों()टी-1)()1+μδटी+σφδटी)\ start {align} S (t) – S (t – 1) = & \ S (t – 1) \ mu \ delta t + S (t – 1) \ sigma \ phi \ sqrt {\ delta t} \\ S (t) = & \ S (t – 1) + S (t – 1) \ mu \ delta t \ + \\ & \ S (t – 1) \ sigma \ phi \ sqrt {\ delta t} \\ S (t) = & \ S (t – 1) (1 + \ _ mu \ delta t + \ sigma \ phi \ sqrt {\ delt t}) \\ \ end {संरेखित}एस(टी)-एस(टी-1)=एस(टी)=एस(टी)=उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एस(टी-1)μδटी+एस(टी-1)σφδटी
-10,-9.5,-14c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54c44.2,-33.3,65.8,
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और अब हम पूर्व दिन के करीब का उपयोग करके आज के समापन मूल्य के मूल्य को व्यक्त कर सकते हैं।
- Μ की संगणना:
