स्वचालित निष्पादन

स्वचालित निष्पादन क्या है?

मैनुअल इनपुट की आवश्यकता के बिना ट्रेडों को रखने और निष्पादित करने के लिए स्वचालित निष्पादन एक विधि है। स्वचालित सिस्टम और ट्रेडिंग एल्गोरिदम व्यापारियों को किसी भी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए संकेतों का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं जब भी उस सिग्नल की पहचान की जाती है, बिना मानव संपर्क की आवश्यकता के।

कई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतकों के आधार पर स्वचालित आदेश बनाए जा सकते हैं ।

चाबी छीन लेना

• स्वचालित निष्पादन उन आदेशों को संदर्भित करता है जिन्हें मैन्युअल रूप से इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होती है; आदेश एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम द्वारा बनाया और निष्पादित किया जाता है।
• व्यापारी से पुष्टि के बिना स्वचालित निष्पादन होता है, हालांकि व्यापारी अक्सर ट्रेडों को निष्पादित करने वाले कार्यक्रम के नियंत्रण में रहता है।
• मौलिक और तकनीकी दोनों मानदंडों को मिलाकर, स्वचालित निष्पादन रणनीतियों की एक विस्तृत सरणी के आधार पर बनाया जा सकता है।

स्वचालित निष्पादन को समझना

स्वचालित निष्पादन आम हो गया है क्योंकि व्यापार प्रणाली सॉफ्टवेअर प्रौद्योगिकी और आईटी बुनियादी ढांचे में प्रगति के साथ अधिक परिष्कृत और जटिल हो रही है। स्वचालित निष्पादन परमिट ट्रेडों को रखा और भरा जा सकता है, तब भी जब व्यापारी जो स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम चला रहा है, वह मौजूद नहीं है। यदि ट्रेड सिग्नल होता है, तो ऑर्डर ऑर्डर मूल्य पर उपलब्ध तरलता होने पर एक ऑर्डर तैनात किया जाएगा और स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाएगा ।

स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग अक्सर पेशेवर व्यापारियों द्वारा किया जाता है जैसे उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग ( एचएफटी ) और बाजार निर्माता, लेकिन कुछ खुदरा व्यापारियों के लिए तेजी से उपलब्ध है। में विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) बाजार, सबसे रिटेल ट्रेडर्स पहले से ही कुछ स्वचालित व्यापार रणनीतियों और कार्यक्रमों के लिए पूरा उपयोग किया है। क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार 24 घंटे एक दिन में ट्रेड करता है, सप्ताह में पांच दिन, ये स्वचालित एल्गोरिदम एक व्यापारी को यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कोई व्यापारी लाभदायक अवसरों से चूक न जाए। विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतकों से विशिष्ट संकेतों की ट्रिगरिंग, जैसे कि मूल्य, मात्रा और अन्य मानदंडों के आधार पर, व्यापारी को अवसरों पर भुनाने में मदद कर सकते हैं, भले ही वे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने न बैठे हों।

स्वचालित निष्पादन स्वचालित व्यापार सॉफ्टवेयर चलाने वाले व्यापारी से अतिरिक्त पुष्टि के बिना, एक बार रखे गए आदेशों को स्वचालित रूप से भरने की अनुमति देता है। इससे ऑर्डर प्लेसमेंट जल्दी हो जाते हैं, जो कीमतों में तेजी से आगे बढ़ने पर बेहतर कीमत पाने में मदद कर सकते हैं; मैन्युअल आदेश को दर्ज करने में कुछ सेकंड या अधिक लग सकते हैं, जबकि मिलीसेकंड में एक स्वचालित आदेश तैनात किया जाता है। इसी तरह, स्वचालित निष्पादन उपयोगकर्ता इनपुट त्रुटियों, लिपिकीय गलतियों और तथाकथित ” वसा उंगलियों ” पर बहुत कटौती करता है ।

स्वचालित व्यापार की स्थापना

स्वचालित प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और तकनीकों की अनुमति देती हैं। अधिकांश व्यापारी कई संकेतकों के संयोजन के साथ-साथ तकनीकी और / या मौलिक विश्लेषण के अन्य रूपों का उपयोग करते हैं । विभिन्न चार्ट पैटर्न, मूल्य और मात्रा, और अन्य संकेतक या पैटर्न स्थापित किए जा सकते हैं और पदों के उद्घाटन और समापन को ट्रिगर करने के लिए तैनात किए जा सकते हैं।

इन प्रणालियों का उपयोग करते समय व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए। यदि मौलिक स्थितियाँ अचानक बदल जाती हैं तो तकनीकी संकेतक मान्य नहीं हो सकते हैं। जब घटनाएं घटित होती हैं जो एक विशिष्ट बाजार में व्यापार से बचने के लिए वारंट हो सकती हैं, तो स्वचालित आदेश अभी भी मानव हस्तक्षेप के बिना संसाधित किए जाएंगे,

कुछ संभावित स्वचालित निष्पादन सेटिंग्स में शामिल हैं:  

• सीमा आदेश  एक निर्दिष्ट सीमा मूल्य या बेहतर पर लेनदेन खरीदने या बेचने का आदेश है।
• स्टॉप लॉस ऑर्डर  एक सुरक्षा में एक स्थिति पर एक निवेशक के नुकसान को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और छोटी और लंबी स्थिति या होल्डिंग्स के साथ काम कर सकता है।
• फाइबोनैचि अनुपात  में रिट्रेसमेंट, आर्क, और प्रशंसक शामिल होते हैं जो व्यापारी अन्य तकनीकी विश्लेषण की पुष्टि के लिए देख सकते हैं।
• स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स  गति संकेतक हैं जो एक अवधि में कीमतों की सीमा के लिए समापन मूल्य की तुलना करते हैं।

स्वचालित निष्पादन मानदंड

रणनीति को स्वचालित करना कठिन काम हो सकता है। न केवल स्वचालित ट्रेडिंग के लिए एक ध्वनि रणनीति की आवश्यकता होती है, बल्कि उस रणनीति को सॉफ्टवेयर कोड में भी परिवर्तित किया जाना चाहिए, जो कि नियम बिना किसी त्रुटि के समझ सकते हैं। इस तरह के नियम खुद को गुणात्मक विश्लेषण या व्यक्तिपरकता के लिए उधार नहीं देते हैं, और वास्तव में कई व्यापारिक रणनीतियों कम से कम आंशिक व्यक्तिपरक हैं। स्वचालित ट्रेडों को केवल उद्देश्य मानदंडों का उपयोग करने की अनुमति है। जब तक उन शर्तों को प्रोग्रामिंग कोड में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक रणनीति इच्छित तरीके से व्यापार नहीं करेगी।

स्वचालित निष्पादन को स्थापित करते समय ध्यान देने योग्य बातें शामिल हैं:

• जोखिम कैप। इनमें सभी ट्रेडों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट या निश्चित प्रतिशत से दूर एक निश्चित डॉलर या पाइप राशि रखी जा सकती है।
• प्रवेश मानदंड। एक लंबी व्यापार या लघु व्यापार शुरू करने के लिए वास्तव में किन स्थितियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसे परिभाषित करें। एक सरल उदाहरण तब हो सकता है जब एक अल्पकालिक चलती औसत (एमए) एक लंबी अवधि के एमए से ऊपर पार करता है।
• लाभ लेना । एक स्टॉप लॉस नकारात्मक जोखिम को नियंत्रित करता है, लेकिन मुनाफा भी लिया जाना चाहिए। परिभाषित करें कि यदि स्टॉप लॉस नहीं पहुंचा है तो एक व्यापार कैसे बाहर निकल जाएगा। यह एक निश्चित डॉलर या पाइप राशि, प्रतिशत या परिभाषित इनाम हो सकता है: जोखिम के आधार पर जोखिम। उदाहरण के लिए, यदि व्यापार का जोखिम 5% है, तो 15% (3: 1 इनाम: जोखिम) पर लाभ उठाएं।
• शर्तों पर अड़चन। परिभाषित करें कि कार्यक्रम कब व्यापार करेगा और कब नहीं होगा। उदाहरण के लिए, क्या पूर्व या बाद के बाजार में, या केवल नियमित घंटों के दौरान स्टॉक रणनीति व्यापार कर सकती है? क्या यह प्रमुख समाचार घटनाओं से ठीक पहले ट्रेडों को रख सकता है? निर्णय लें, और फिर बाधाओं को परिभाषित करें।

इन बुनियादी विचारों के बीच अनंत संभावनाएं हैं कि वे वास्तव में कैसे प्रोग्राम किए जाते हैं। जब यह स्वचालित व्यापार की बात आती है, तो यह बहुत लचीलापन देता है; लेकिन एक ही समय में, एक प्रणाली जितनी जटिल हो जाती है, यह पता लगाना उतना ही कठिन हो जाता है कि जब चीजें गलत होती हैं तो उसका कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा है।

स्वचालित निष्पादन से व्यवधान

जब स्वचालित आदेश व्यापारियों के लाभ में मदद कर सकते हैं जब त्वरित आदेश की आवश्यकता होती है या व्यापारी बाजार की निगरानी करने में सक्षम नहीं होता है, तो स्वचालन कुछ मामलों में भी विघटनकारी हो सकता है। क्योंकि स्वचालित ट्रेड इतनी तेजी से निष्पादित हो सकते हैं, बाजार गंभीर व्यवधानों और विसंगतियों के अधीन हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, 6 मई 2010 को, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ( डीजेआईए ) ने केवल दस मिनट में लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।फिर भी, बाजार ने बंद होने से पहले उस गिरावट का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया।इस व्यवधान को 2010 के फ्लैश क्रैश के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि यह काफी हद तक, स्वचालित ट्रेडिंग कार्यक्रमों द्वारा किया गया था, जो अन्य कार्यक्रमों के रूप में बेचा जाना शुरू हुआ, एक डोमिनोज़ प्रभाव पैदा करता है।