मूविंग एवरेज लिफाफे: एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल

मूविंग एवरेज (MA) एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल है। दुर्भाग्य से, वे तड़का हुआ बाजारों में गलत संकेत देने के लिए प्रवण हैं । मूविंग एवरेज में एक लिफाफा लगाने से, इनमें से कुछ व्हाट्सएप ट्रेडों से बचा जा सकता है, और व्यापारी अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। लिफ़ाफ़े का व्यापार वर्षों से तकनीकी विश्लेषकों के बीच एक पसंदीदा उपकरण रहा है, और एमए के साथ उस तकनीक को शामिल करना एक उपयोगी संयोजन के लिए बनाता है।

एक लिफाफा क्या है?

मूविंग एवरेज बाजार तकनीशियनों के लिए सबसे आसान उपयोग में आने वाले उपकरण हैं। एक साधारण चलती औसत की गणना आमतौर पर दिनों या हफ्तों के समय की अवधि में स्टॉक की समापन कीमतों को जोड़कर की जाती है । एक उदाहरण के रूप में, 10 दिनों की सरल चलती औसत की गणना पिछले 10 दिनों में समापन कीमतों को जोड़कर की जाती है और कुल को 10. से विभाजित किया जाता है। प्रक्रिया को अगले दिन दोहराया जाता है, केवल हाल के 10 दिनों के आंकड़ों का उपयोग करके। डेटा श्रृंखला बनाने के लिए दैनिक मानों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे मूल्य चार्ट पर रेखांकन किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग डेटा को सुचारू बनाने और अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है ।

मूविंग एवरेज से ऊपर की कीमतों के करीब होने पर सिंपल बाय सिग्नल मिलते हैं; बिक्री के संकेत तब होते हैं जब कीमतें चलती औसत से नीचे आती हैं। यह विचार 2007 में स्टारबक्स के शेयरों (NASDAQ: SBUX) में एक ऐतिहासिक उदाहरण का उपयोग करके चित्रित किया गया है। नीचे दिए गए चार्ट बड़े तीरों के साथ संकेत देते हैं, जो जीतने वाले ट्रेडों को दिखाते हैं, जबकि छोटे तीर ट्रेडों को खोने पर ट्रेड शो दिखाते हैं।

लिफ़ाफ़े की कमियां

ट्रेडिंग सिग्नल को परिभाषित करने के लिए चलती औसत पर भरोसा करने के साथ समस्या उपरोक्त चार्ट में स्पॉट करना आसान है। जबकि उस चार्ट में दिखाया गया विजयी व्यापार बहुत बड़ा था, पाँच ट्रेड ऐसे थे जिनके कारण पाँच साल की अवधि में छोटे लाभ या हानि हुई। यह संदेह है कि कई व्यापारियों के पास बड़े विजेताओं का आनंद लेने के लिए सिस्टम के साथ रहने का अनुशासन होगा।

व्हाट्सएप ट्रेडों की संख्या को सीमित करने के लिए, कुछ तकनीशियनों ने चलती औसत में एक फिल्टर जोड़ने का प्रस्ताव दिया । उन्होंने उन लाइनों को जोड़ा जो लिफाफे बनाने के लिए चलती औसत से ऊपर और नीचे एक निश्चित राशि थी । ट्रेडों को केवल तब लिया जाएगा जब कीमतें इन फिल्टर लाइनों के माध्यम से चली गईं, जिन्हें लिफाफे कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मूल चलती औसत रेखा को कवर किया था। लिफ़ाफ़ा बनाने के लिए चलती औसत से 5% ऊपर और नीचे की पंक्तियों को रखने की रणनीति नीचे दी गई है।

सिद्धांत रूप में, मूविंग-एवरेज लिफाफे ट्रेंड स्थापित होने तक खरीदने या बेचने के संकेत को न दिखा कर काम करते हैं । विश्लेषकों ने तर्क दिया कि लंबे समय तक चलने से पहले चलती औसत से ऊपर 5% के करीब की आवश्यकता होती है, जिससे तेजी से व्हाट्सएप ट्रेडों को नुकसान से बचना चाहिए। व्यवहार में, उन्होंने जो किया वह व्हॉट्सएप लाइन को बढ़ा दिया था; जैसा कि यह निकला, बस कई व्हाट्सएप थे, लेकिन वे विभिन्न मूल्य स्तरों पर हुए ।

इस तरह से लिफाफे का उपयोग करने का एक और दोष यह है कि यह जीतने वाले ट्रेडों में प्रवेश में देरी करता है और ट्रेडों को खोने पर अधिक लाभ देता है।

बनाना लिफाफे बेहतर काम करते हैं

मूविंग एवरेज या मूविंग-एवरेज लिफाफों का उपयोग करने का लक्ष्य प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करना है। अक्सर, व्हाट्सएप ट्रेडों द्वारा किए गए नुकसानों की भरपाई करने के लिए रुझान काफी बड़े होते हैं, जो इसे लाभदायक ट्रेडों के कम प्रतिशत को स्वीकार करने के इच्छुक लोगों के लिए एक उपयोगी व्यापारिक उपकरण बनाता है। (बाजार के रुझान की पहचान करने के लिए, लघु, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक रुझान पढ़ें ।)

हालांकि, एस्ट्रुट मार्केट पर्यवेक्षकों ने लिफाफों के लिए एक और उपयोग पर ध्यान दिया। नीचे दिए गए चार्ट में, हम स्टारबक्स का एक साप्ताहिक चार्ट दिखाते हैं, जिसमें 20-सप्ताह का मूविंग एवरेज होता है और लिफाफे मूविंग एवरेज से 20% ऊपर और नीचे सेट होते हैं। ज्यादातर समय, जब कीमतें लिफाफा लाइनों को छूती हैं, तो कीमतें रिवर्स होती हैं । लेकिन कुछ समय होते हैं जब वे ट्रेंड जारी रखते हैं, जिससे नुकसान होता है।

इस काउंटरट्रेंड रणनीति के शुरुआती प्रस्तावकों में चेस्टर केल्टनर थे। अपनी 1960 की पुस्तक, “हाउ टू मेक मनी इन कमोडिटीज” में, उन्होंने केल्टनर बैंड के विचार को परिभाषित किया और थोड़ी अधिक जटिल गणनाओं का उपयोग किया।

अपने बढ़ते औसत को खोजने के लिए करीब का उपयोग करने के बजाय, उन्होंने विशिष्ट मूल्य का उपयोग किया, जिसे उच्च, निम्न और करीब के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। फिक्स्ड-प्रतिशत लिफाफे खींचने के बजाय, केल्टनर ने लिफाफे की चौड़ाई को दैनिक रेंज के 10-दिन के सरल चलती औसत (जो उच्च माइनस कम है) में सेट करके विविध किया । यह विधि नीचे दी गई है।

जब उपरोक्त चार्ट में हरे रंग की रेखा द्वारा दर्शाए गए निचले बैंड को स्पर्श करते हैं, तो खरीदें सिग्नल उत्पन्न होते हैं। जबकि केल्टनर बैंड सेट-प्रतिशत मूविंग-एवरेज लिफाफे में सुधार हैं, बड़े नुकसान अभी भी संभव हैं। जैसा कि चार्ट के दाईं ओर देखा जा सकता है, पिछली बार की कीमतें इस चार्ट में निचले लिफाफे को छूती थीं, वे लगातार गिरती रहीं। एक साधारण स्टॉप-लॉस घाटे को बहुत बड़ा होने से रोकता है और केल्टनर बैंड, या एक सरल चलती-औसत लिफाफा, सभी समय के तख्ते पर व्यापारियों के लिए लाभ की क्षमता वाला एक पारंपरिक प्रणाली है।

बाद में, जॉन बोलिंगर ने बोलिंगर बैंड्स® को विकसित करने के लिए मूविंग-औसत लिफाफे और केल्टनर बैंड के विचार पर बनाया, जिसने चलती औसत से ऊपर और नीचे दो मानक विचलन लाइनों के साथ एक साधारण चलती औसत को कवर किया । यह विजयी ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए लिफाफे को लागू करने का एक गणितीय सटीक तरीका है क्योंकि बोलिंगर बैंड्स® को मूल्य कार्रवाई का 95% शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

तल – रेखा

मूविंग-औसत लिफाफे ट्रेंड को विकसित करने के बाद एक उपयोगी उपकरण पेश करते हैं। एक ही विचार पर आधारित अधिक सटीक उपकरण, जैसे केल्टनर बैंड या बोलिंगर बैंड्स®, अल्पकालिक रुझानों में उच्च-संभावना वाले मोड़ की पहचान करने के लिए उपयोगी हैं। सभी व्यापारी इन तकनीकी उपकरणों के साथ प्रयोग करने से लाभान्वित हो सकते हैं।