सही एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चुनें
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का उपयोग करते समय, व्यापारी अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करते हैं । उस कारण से, व्यापार आदेशों के प्रभावी और सटीक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सही टुकड़ा आवश्यक है। दूसरी ओर, दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर – या आवश्यक विशेषताओं के बिना एक – से भारी नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बिजली-तेज़ दुनिया में।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर एक त्वरित प्राइमर
एक एल्गोरिथ्म को एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देशों के एक विशिष्ट सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। चाहे वह पीएसी-मैन की तरह सरल-अभी तक नशे की लत वाला कंप्यूटर गेम हो या एक स्प्रेडशीट, जो बड़ी संख्या में फ़ंक्शन प्रदान करता है, प्रत्येक प्रोग्राम एक अंतर्निहित एल्गोरिथ्म के आधार पर निर्देशों के एक विशिष्ट सेट का पालन करता है।
चाबी छीन लेना
- एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए सही सॉफ्टवेयर चुनना आवश्यक है।
- एक ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म निर्देशों का एक चरण-दर-चरण सेट है जो खरीद और बिक्री के आदेशों का मार्गदर्शन करेगा।
- दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर वित्तीय बाजारों का व्यापार करते समय भारी नुकसान का कारण बन सकता है।
- एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के दो तरीके हैं: इसे खरीदें या इसका निर्माण करें।
- रेडीमेड एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आमतौर पर सीमित कार्यक्षमता के साथ नि: शुल्क परीक्षण संस्करण प्रदान करता है।
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने की प्रक्रिया है जो एक व्यापार आदेश रखने के लिए निर्देशों के निर्धारित सेट का पालन करती है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रोग्राम का उद्देश्य लाभदायक अवसरों की गतिशील रूप से पहचान करना और ट्रेडों को गति और आवृत्ति पर लाभ उत्पन्न करने के लिए जगह देना है जो मानव व्यापारी द्वारा मेल करना असंभव है । उच्च सटीकता और बिजली की तेज़ निष्पादन गति के लाभों को देखते हुए, कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित व्यापारिक गतिविधियों ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है।
कौन एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है?
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में बड़ी ट्रेडिंग फर्मों, जैसे हेज फंड, निवेश बैंक और मालिकाना ट्रेडिंग फर्मों का वर्चस्व है । अपने बड़े आकार के कारण प्रचुर संसाधन उपलब्धता को देखते हुए, ऐसी फर्में आमतौर पर अपने स्वामित्व वाले ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं, जिसमें समर्पित डेटा केंद्रों और सहायक कर्मचारियों के साथ बड़ी ट्रेडिंग प्रणाली शामिल हैं।
एक व्यक्तिगत स्तर पर, अनुभवी मालिकाना व्यापारी और क्वेंट एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं। प्रोप्रायटरी ट्रेडर्स, जो कम तकनीक-प्रेमी हैं, वे अपनी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जरूरतों के लिए तैयार-किए गए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। सॉफ्टवेयर या तो उनके दलालों द्वारा पेश किया जाता है या तीसरे पक्ष के प्रदाताओं से खरीदा जाता है। Quants को आम तौर पर ट्रेडिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों का ठोस ज्ञान होता है, और वे अपने दम पर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर: बनाएँ या खरीदें?
एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के दो तरीके हैं: निर्माण या खरीदना।
तैयार किए गए सॉफ़्टवेयर की खरीद त्वरित और समय पर पहुंच प्रदान करती है, जबकि अपना स्वयं का निर्माण आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण लचीलेपन की अनुमति देता है। स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अक्सर खरीदने के लिए महंगा होता है और खामियों से भरा हो सकता है, जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो नुकसान हो सकता है। सॉफ़्टवेयर की उच्च लागत आपके एल्गोरिथम ट्रेडिंग उद्यम से यथार्थवादी लाभ क्षमता में भी खा सकती है। दूसरी ओर, अपने आप ही एल्गोरिदम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण समय, प्रयास, एक गहन ज्ञान है, और यह अभी भी मूर्ख नहीं हो सकता है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं
स्वचालित व्यापार में शामिल जोखिम अधिक है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। भले ही आप खरीदने या बनाने का फैसला करें, लेकिन जरूरी बुनियादी सुविधाओं से परिचित होना जरूरी है।
बाजार और कंपनी डेटा की उपलब्धता
सभी ट्रेडिंग एल्गोरिदम को वास्तविक समय के बाजार डेटा और मूल्य उद्धरण पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ कार्यक्रमों को कंपनी के मूल सिद्धांतों जैसे आय और पी / ई अनुपात के लिए भी अनुकूलित किया जाता है । किसी भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में एक वास्तविक समय का मार्केट डेटा फीड होना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी डेटा फीड भी होना चाहिए । यह सिस्टम में एक बिल्ड-इन के रूप में उपलब्ध होना चाहिए या वैकल्पिक स्रोतों से आसानी से एकीकृत करने का प्रावधान होना चाहिए।
विभिन्न बाजारों के लिए कनेक्टिविटी
व्यापारी कई बाजारों में काम करने के लिए देख नोट करना चाहिए कि प्रत्येक विनिमय किसी अन्य प्रारूप में अपने डेटा फीड प्रदान कर सकते हैं, टीसीपी / आईपी, मल्टीकास्ट, या की तरह ठीक । आपका सॉफ़्टवेयर विभिन्न स्वरूपों के फ़ीड को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। एक अन्य विकल्प ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसे तीसरे पक्ष के डेटा विक्रेताओं के साथ जाना है, जो विभिन्न एक्सचेंजों से बाजार डेटा एकत्र करते हैं और इसे ग्राहकों को समाप्त करने के लिए एक समान प्रारूप में प्रदान करते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को इन एकत्रित फ़ीड को आवश्यकतानुसार संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए।
विलंब
यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विलंबता एक अनुप्रयोग से दूसरे में डेटा बिंदुओं के आंदोलन में शुरू की गई देरी है। घटनाओं के निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार करें। आपके सॉफ्टवेयर विक्रेता के डेटा सेंटर (DC) के लिए एक्सचेंज से आने वाले मूल्य उद्धरण के लिए 0.2 सेकंड लगते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन तक पहुंचने के लिए डेटा सेंटर से 0.3 सेकंड, आपके ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर के लिए 0.1 सेकंड इस प्राप्त बोली को संसाधित करने के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। किसी ट्रेड का विश्लेषण करने और उसे रखने के लिए, अपने ट्रेड ऑर्डर के लिए 0.2 सेकंड अपने ब्रोकर तक पहुंचने के लिए, अपने ब्रोकर को एक्सचेंज के लिए ऑर्डर करने के लिए 0.3 सेकंड।
कुल समय बीता = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = कुल 1.4 सेकंड।
आज की गतिशील व्यापारिक दुनिया में, मूल कीमत बोली इस 1.4 सेकंड की अवधि में कई बार बदल गई होगी। कोई भी देरी आपके एल्गोरिथम ट्रेडिंग उद्यम को बना या तोड़ सकती है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इस विलंबता को न्यूनतम संभव स्तर तक बनाए रखने की आवश्यकता है कि आपको एक समय अंतराल के बिना सबसे अद्यतित और सटीक जानकारी प्राप्त हो।
विलंबता को माइक्रोसेकंड में घटा दिया गया है, और इसे व्यापार प्रणाली में यथासंभव कम रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। विलंबता को सुधारने के कुछ उपायों में एक्सचेंज को सीधे संपर्क में लाना शामिल है ताकि बीच में विक्रेता को समाप्त करके तेजी से डेटा प्राप्त किया जा सके; ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म में सुधार करना ताकि विश्लेषण और निर्णय लेने में 0.1 + 0.3 = 0.4 सेकंड से कम समय लगे; या ब्रोकर को हटाकर सीधे 0.2 सेकंड बचाने के लिए एक्सचेंज को ट्रेड भेजना।
विन्यास और अनुकूलन
अधिकांश एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मानक निर्मित ट्रेड एल्गोरिदम प्रदान करते हैं, जैसे कि 200-दिवसीय एमए के साथ 50-दिवसीय चलती औसत (एमए) के क्रॉसओवर पर आधारित । एक व्यापारी 100-दिवसीय एमए के साथ 20-दिवसीय एमए में स्विच करके प्रयोग करना पसंद कर सकता है। जब तक सॉफ्टवेयर मापदंडों के इस तरह के अनुकूलन की पेशकश नहीं करता है, तब तक व्यापारी अंतर्निहित बीमाकृत कार्यक्षमता से विवश हो सकता है। चाहे खरीद या निर्माण, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अनुकूलन और विन्यास की उच्च डिग्री होनी चाहिए।
कस्टम प्रोग्राम लिखने की कार्यक्षमता
Matlab, Python, C ++, JAVA, और Perl सामान्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका उपयोग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लिखने के लिए किया जाता है। तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले अधिकांश व्यापारिक सॉफ़्टवेयर अपने स्वयं के कस्टम प्रोग्राम को लिखने की क्षमता प्रदान करते हैं । यह एक व्यापारी को किसी भी ट्रेडिंग अवधारणा का प्रयोग करने और प्रयास करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर जो आपकी पसंद की प्रोग्रामिंग भाषा में कोडिंग प्रदान करता है, जाहिर है पसंद किया जाता है।
ऐतिहासिक डेटा पर बैकिंग सुविधा
बैकटस्टिंग सिमुलेशन में ऐतिहासिक डेटा पर ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करना शामिल है । यह पिछले डेटा पर रणनीति की व्यावहारिकता और लाभप्रदता का आकलन करता है, इसे सफलता (या विफलता या किसी आवश्यक परिवर्तन) के लिए प्रमाणित करता है। इस अनिवार्य विशेषता के साथ ऐतिहासिक डेटा की उपलब्धता भी होनी चाहिए, जिस पर बैकिंग की जा सकती है।
ट्रेडिंग इंटरफेस के साथ एकीकरण
एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर स्थानों में वांछित मानदंडों की घटना के आधार पर स्वचालित रूप से ट्रेड करता है। सॉफ़्टवेयर को व्यापार को रखने के लिए ब्रोकर (नेटवर्क) के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी होनी चाहिए या ट्रेड ऑर्डर भेजने के लिए एक्सचेंज से सीधी कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
विभिन्न ब्रोकरों के साथ फीस और लेनदेन की लागत को समझना योजना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, खासकर अगर ट्रेडिंग दृष्टिकोण लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए अक्सर ट्रेडों का उपयोग करता है।
प्लग-एन-प्ले इंटीग्रेशन
एक व्यापारी मूल्य विश्लेषण के लिए ब्लूमबर्ग टर्मिनल, ट्रेडों को रखने के लिए एक ब्रोकर टर्मिनल और ट्रेंड विश्लेषण के लिए मैटलैब प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आसान प्लग-एंड-प्ले एकीकरण और इस तरह के आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ट्रेडिंग टूल में उपलब्ध एपीआई होना चाहिए । यह स्केलेबिलिटी, साथ ही एकीकरण सुनिश्चित करता है ।
प्लेटफ़ॉर्म-इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग
कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं को समर्पित प्लेटफार्मों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, C ++ के कुछ संस्करण चुनिंदा ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल सकते हैं, जबकि पर्ल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकते हैं। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण या खरीदारी करते समय, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो प्लेटफ़ॉर्म -निर्भर है और प्लेटफ़ॉर्म-स्वतंत्र भाषाओं का समर्थन करता है। आप कभी नहीं जानते हैं कि लाइन में कुछ महीनों के बाद आपका व्यापार कैसे विकसित होगा।
हड के तहत सामग्री
एक आम कहावत है, “यहां तक कि एक बंदर भी व्यापार करने के लिए एक बटन क्लिक कर सकता है।” कंप्यूटर पर निर्भरता अंधा नहीं होना चाहिए। यह व्यापारी है जिसे समझना चाहिए कि हुड के नीचे क्या चल रहा है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीदते समय, किसी को एक विशेष एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्निहित तर्क को दिखाने वाले विस्तृत दस्तावेज के लिए (और गुजरने के लिए समय लेना चाहिए) पूछना चाहिए। किसी भी ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर से बचें जो एक पूर्ण ब्लैक बॉक्स है, और यह एक गुप्त मनीमेकिंग मशीन होने का दावा करता है।
सॉफ़्टवेयर का निर्माण करते समय, आप जो लागू कर रहे हैं उसके बारे में यथार्थवादी रहें और उन परिदृश्यों के बारे में स्पष्ट रहें जहां यह विफल हो सकता है। वास्तविक धन का उपयोग करने से पहले पूरी तरह से दृष्टिकोण को पीछे छोड़ दें।
कहाँ से शुरू करें?
रेडीमेड एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आमतौर पर पूर्ण कार्यक्षमता के साथ मुफ्त सीमित कार्यक्षमता परीक्षण संस्करण या सीमित परीक्षण अवधि प्रदान करता है। कुछ भी खरीदने से पहले इन परीक्षणों के दौरान उन्हें पूर्ण रूप से देखें। विस्तार से उपलब्ध दस्तावेज के माध्यम से जाने के लिए मत भूलना।
यदि आप अपने स्वयं के सिस्टम का निर्माण करने की योजना बनाते हैं, तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग का पता लगाने के लिए एक अच्छा मुफ्त स्रोत क्वांटोपियन है, जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग के परीक्षण और विकास के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। व्यक्ति किसी भी मौजूदा एल्गोरिथ्म को आजमा सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं या पूरी तरह से नया लिख सकते हैं। मंच बाजार के डेटा के खिलाफ परीक्षण किए जाने के लिए अंतर्निहित एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी प्रदान करता है।
तल – रेखा
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर महंगा और अपने दम पर बनाना मुश्किल है। तैयार किए गए सॉफ़्टवेयर को खरीदना त्वरित और समय पर पहुंच प्रदान करता है, और अपना खुद का निर्माण पूर्ण लचीलेपन को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति देता है। हालांकि, वास्तविक पैसे के साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग में जाने से पहले, आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की मुख्य कार्यक्षमता को पूरी तरह से समझना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप बड़े नुकसान हो सकते हैं।